以下（　　）事件发生才可能具有事件冲击型套利机会。

试卷相关题目

• 1跨期套利的理论基础是（　　）。

  A.随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零

  B.同一商品不同月份合约之间的最大月间差由持有成本来决定

  C.同一商品不同月份合约之间的最大月间差由风险溢价来决定

  D.同一商品不同月份合约之间高度相关和同方向运动

  开始考试点击查看答案
• 2一般来说，正向期现套利比较适合（　　）。

  A.商品生产厂商

  B.贸易中间商

  C.下游消费企业

  D.拥有现货库存的企业

  开始考试点击查看答案
• 3影响各种价差关系的主要因素包括（　　）。

  A.季节因素

  B.仓储费用

  C.品种的相关性关系

  D.期现价差

  开始考试点击查看答案
• 4分析（　　）是套利交易关注的核心。

  A.合约的价格

  B.价差的扭曲

  C.价差的回归

  D.价格的走势

  开始考试点击查看答案
• 5套利交易获利的根源是源于市场存在（　　）。

  A.高度的随机性

  B.不理性投机交易行为

  C.操作失误行为

  D.噪音交易者

  开始考试点击查看答案
• 6如果近期合约发生空头挤仓，则可以进行（　　）。

  A.买近期卖远期的正向套利

  B.卖近期买远期的反向套利

  C.正向可交割跨期套利

  D.买近期投机交易

  开始考试点击查看答案
• 7出现结构型跨期套利的机会是由于（　　）。

  A.供求关系影响

  B.投机者的偏好

  C.投机性溢价

  D.近期合约升水

  开始考试点击查看答案
• 8以下（　　）可以进行跨商品套利。

  A.菜油、豆油、棕榈油三者之间

  B.大豆、豆油、豆粕三者之间

  C.PTA、PVC、11DPE三者之间

  D.铜、铝、锌三者之间

  开始考试点击查看答案
• 9比起跨期和跨市套利来说，跨品种套利（　　）。

  A.机会最多

  B.机会最少

  C.风险最大

  D.风险最小

  开始考试点击查看答案
• 10跨市套利的前提是（　　）。

  A.期货交割标的物的品质相同或相近

  B.期货品种在两个期货市场的价格走势具有很强的相关性

  C.进出口政策宽松，商品要全球流通

  D.杠杆率要一致

  开始考试点击查看答案