一般来说，正向期现套利比较适合（　　）。

试卷相关题目

• 1影响各种价差关系的主要因素包括（　　）。

  A.季节因素

  B.仓储费用

  C.品种的相关性关系

  D.期现价差

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• 2分析（　　）是套利交易关注的核心。

  A.合约的价格

  B.价差的扭曲

  C.价差的回归

  D.价格的走势

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• 3套利交易获利的根源是源于市场存在（　　）。

  A.高度的随机性

  B.不理性投机交易行为

  C.操作失误行为

  D.噪音交易者

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• 4套利交易之所以作为一种相对稳定的投资方法，是因为具有（　　）等特点。

  A.相对于绝对价格，波动率相对较低

  B.价差比价格更容易预测

  C.收益率高

  D.成功率高

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• 5建造一个专业的程序化系统交易平台软件至少需要（　　）等多种基本功能。

  A.数据管理

  B.公式编辑

  C.测试平台

  D.资讯

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• 6跨期套利的理论基础是（　　）。

  A.随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零

  B.同一商品不同月份合约之间的最大月间差由持有成本来决定

  C.同一商品不同月份合约之间的最大月间差由风险溢价来决定

  D.同一商品不同月份合约之间高度相关和同方向运动

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• 7以下（　　）事件发生才可能具有事件冲击型套利机会。

  A.逼仓

  B.注册仓单发生困难

  C.进出口受阻甚至中断

  D.长期战争

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• 8如果近期合约发生空头挤仓，则可以进行（　　）。

  A.买近期卖远期的正向套利

  B.卖近期买远期的反向套利

  C.正向可交割跨期套利

  D.买近期投机交易

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• 9出现结构型跨期套利的机会是由于（　　）。

  A.供求关系影响

  B.投机者的偏好

  C.投机性溢价

  D.近期合约升水

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• 10以下（　　）可以进行跨商品套利。

  A.菜油、豆油、棕榈油三者之间

  B.大豆、豆油、豆粕三者之间

  C.PTA、PVC、11DPE三者之间

  D.铜、铝、锌三者之间

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