巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（    ）。

试卷相关题目

• 1某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为（    ）年。

  A.1

  B.1.5

  C.1.91

  D.2

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• 2银行监管应当遵循的基本原则不包括（    ）。

  A.利益原则

  B.公开原则

  C.公正原则

  D.效率原则

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• 3商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（    ）。

  A.市场风险经济资本＝乘数因子×VaR

  B.市场风险经济资本＝（附加因子+最低乘数因子）×VaR

  C.市场风险经济资本＝（附加因子+最低乘数因子）/VaR

  D.市场风险经济资本＝VaR/（附加因子+最低乘数数因子）

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• 4下列关于风险监管的说法，不正确的是（    ）。

  A.监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系

  B.内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线

  C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础

  D.管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合

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• 5下列指标计算公式中，不正确的是（    ）。

  A.资本金收益率=税后净收入÷资本金总额

  B.资产收益率=税后净收入÷资产总额

  C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）÷资产总额

  D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）÷（营业收入总额-营业支出总额）

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• 6下列哪一项不属于内控制度中的制衡机制？（    ）

  A.交叉核对

  B.双人签字

  C.双人控制资产

  D.对账

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• 7内部审计的主要内容不包括（    ）。

  A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

  B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

  C.内部控制的健全性和有效性

  D.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

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• 8现代商业银行的财务控制部门通常采取（    ）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。

  A.每月参照市场定价

  B.每日参照市场定价

  C.每日财务报表定价

  D.每月财务报表定价

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• 9下列关于风险的说法，正确的是（    ）。

  A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

  B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

  C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

  D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

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• 10根据巴塞尔委员会，允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求，这种要求不包括（    ）。

  A.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件

  B.商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法

  C.银行内部操作风险管理系统无需与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查

  D.银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施

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