下列指标计算公式中，不正确的是（    ）。

试卷相关题目

• 1某1年期零息债券的年收益率为18.2％，假设债务人违约后回收率为20％，若1年期的无风险年收益率为4％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（    ）。

  A.0.05

  B.0.10

  C.0.15

  D.0.20

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• 2股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买主期权，规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股A股票。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（    ）元。

  A.-1.8

  B.0C.5D.10

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• 3假设随机变量X服从二项分布B（10，0.1），则随机变量X的均值为（    ），方差为()。

  A.1，0.9

  B.0.9，1

  C.1，1

  D.0.9，0.9

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• 4下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（    ）。

  A.衡量商业银行风险变化的范围

  B.属于静态指标

  C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

  D.包括流动性风险指标

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• 5银监会提出的银行监管理念不包括（    ）。

  A.管法人

  B.管风险

  C.管内控

  D.管存款

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• 6下列指标计算公式中，不正确的是（    ）。

  A.资本金收益率=税后净收入÷资本金总额

  B.资产收益率=税后净收入÷资产总额

  C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）÷资产总额

  D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）÷（营业收入总额-营业支出总额）

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• 7下列关于风险监管的说法，不正确的是（    ）。

  A.监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系

  B.内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线

  C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础

  D.管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合

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• 8商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（    ）。

  A.市场风险经济资本＝乘数因子×VaR

  B.市场风险经济资本＝（附加因子+最低乘数因子）×VaR

  C.市场风险经济资本＝（附加因子+最低乘数因子）/VaR

  D.市场风险经济资本＝VaR/（附加因子+最低乘数数因子）

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• 9银行监管应当遵循的基本原则不包括（    ）。

  A.利益原则

  B.公开原则

  C.公正原则

  D.效率原则

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• 10某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为（    ）年。

  A.1

  B.1.5

  C.1.91

  D.2

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