银行从业资格银行从业资格风险管理2011年银行从业资格考试《风险管理》章节自测：市场风险管理

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• 11下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

  A.交易限额

  B.风险限额

  C.止损限额

  D.单一客户限额

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• 12（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

  A.名义价值

  B.市场价值

  C.公允价值

  D.市值重估价值

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• 13下列关于远期利率合约的说法，不正确的是（）。

  A.远期利率可由即期利率曲线推断

  B.远期利率合约是一项表内资产业务

  C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险

  D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险

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• 14缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。

  A.利率

  B.汇率

  C.股票价格

  D.商品价格

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• 15远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。

  A.即期汇率

  B.两种货币之间的利率差

  C.期限

  D.交易金额

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• 16市场风险内部模型法的局限性不包括（）。

  A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

  B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

  C.不能计量非交易业务中的市场风险

  D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

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• 17根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（）。

  A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR

  B.市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×VaR

  C.市场风险监管资本=VAIL／乘数因子

  D.市场风险监管资本=VaR／（附加因子+最低乘数因子）

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• 18某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10％，假设市场利率突然下降1％，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

  A.上涨1.84元

  B.下跌1.84元

  C.上涨2.02元

  D.下跌2.02元

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• 19假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为（）。

  A.150

  B.1l0

  C.40

  D.260

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• 20即期外汇交易的作用不包括（）。

  A.可以满足客户对不同货币的需求

  B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

  C.可以用来套期保值

  D.可以用于外汇投机

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