市场风险内部模型法的局限性不包括（）。

试卷相关题目

• 1远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。

  A.即期汇率

  B.两种货币之间的利率差

  C.期限

  D.交易金额

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• 2缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。

  A.利率

  B.汇率

  C.股票价格

  D.商品价格

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• 3下列关于远期利率合约的说法，不正确的是（）。

  A.远期利率可由即期利率曲线推断

  B.远期利率合约是一项表内资产业务

  C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险

  D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险

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• 4（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

  A.名义价值

  B.市场价值

  C.公允价值

  D.市值重估价值

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• 5下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

  A.交易限额

  B.风险限额

  C.止损限额

  D.单一客户限额

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• 6根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（）。

  A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR

  B.市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×VaR

  C.市场风险监管资本=VAIL／乘数因子

  D.市场风险监管资本=VaR／（附加因子+最低乘数因子）

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• 7某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10％，假设市场利率突然下降1％，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

  A.上涨1.84元

  B.下跌1.84元

  C.上涨2.02元

  D.下跌2.02元

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• 8假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为（）。

  A.150

  B.1l0

  C.40

  D.260

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• 9即期外汇交易的作用不包括（）。

  A.可以满足客户对不同货币的需求

  B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

  C.可以用来套期保值

  D.可以用于外汇投机

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• 10下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（）。

  A.期货

  B.期权

  C.货币互换

  D.远期

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