缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。

试卷相关题目

• 1下列关于远期利率合约的说法，不正确的是（）。

  A.远期利率可由即期利率曲线推断

  B.远期利率合约是一项表内资产业务

  C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险

  D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险

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• 2（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

  A.名义价值

  B.市场价值

  C.公允价值

  D.市值重估价值

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• 3下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

  A.交易限额

  B.风险限额

  C.止损限额

  D.单一客户限额

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• 4下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）。

  A.当市场利率上升时，银行资产价值下降

  B.当市场利率上升时，银行负债价值上升

  C.资产的久期越长，资产的利率风险越大

  D.负债的久期越长，负债的利率风险越大

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• 5（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

  A.缺口分析

  B.久期分析

  C.外汇敞口分析

  D.风险价值方法

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• 6远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。

  A.即期汇率

  B.两种货币之间的利率差

  C.期限

  D.交易金额

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• 7市场风险内部模型法的局限性不包括（）。

  A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

  B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

  C.不能计量非交易业务中的市场风险

  D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

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• 8根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（）。

  A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR

  B.市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×VaR

  C.市场风险监管资本=VAIL／乘数因子

  D.市场风险监管资本=VaR／（附加因子+最低乘数因子）

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• 9某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10％，假设市场利率突然下降1％，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

  A.上涨1.84元

  B.下跌1.84元

  C.上涨2.02元

  D.下跌2.02元

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• 10假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为（）。

  A.150

  B.1l0

  C.40

  D.260

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