银行从业资格银行从业资格风险管理2011年银行从业资格考试《风险管理》章节自测：市场风险管理

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• 31下列银行活动中，存在汇率风险的有（）。

  A.为客户提供外汇即期交易

  B.为客户提供外汇远期交易

  C.为客户提供外汇期货交易

  D.进行自营外汇交易

  E.吸收外币存款

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• 32市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。

  A.利率

  B.汇率

  C.工资率

  D.股票价格

  E.商品价格

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• 33下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（）。

  A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

  B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

  C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

  D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

  E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

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• 34下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

  A.考虑了“肥尾”现象

  B.不能度量非线性金融工具的风险

  C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

  D.风险度量的结果受制于历史周期的长度

  E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量分繁重

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• 35下列关于久期缺口的理解，正确的有（）。

  A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加

  B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少

  C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少

  D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

  E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

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• 36远期净敞口头寸中的远期合约包括（）。

  A.远期外汇合约

  B.外汇期货合约

  C.未到交割日的现货合约

  D.已到交割日但尚未结算的现货合约

  E.外汇期权合约

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• 37一般来说，收益率曲线（）。

  A.形状反映了长短期收益率之间的关系

  B.是市场对当前经济状况的判断

  C.是对未来经济增长预期的结果

  D.是对未来通货膨胀预期的结果

  E.是对未来资本回报率预期的结果

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• 38下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（）。

  A.压力测试

  B.交易限额管理

  C.风险限额管理

  D.止损限额管理

  E.市场风险对冲

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• 39下列关于金融期货的说法，正确的有（）。

  A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

  B.货币期货交易目的包括规避汇率风险

  C.股指期货是指以股票为标的的期货合约

  D.股指期货不涉及股票本身的交割

  E.股指期货以现金清算的形式进行交割

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• 40远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。 （）

  A.对

  B.错

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