风险管理—压力测试

试卷预览

• 11商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（ ）。

  A.部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险

  B.银行支付清算系统突然中断运行

  C.国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑

  D.房地产价格出现大幅度向下波动

  E.部分行业出现集中违约

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• 12商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，主要包括（ ）。

  A.信用风险

  B.银行账簿利率风险

  C.集中度风险

  D.市场风险

  E.操作风险

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• 13商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（ ）。

  A.计算资产组合可能产生的最高收益

  B.识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估

  C.对市场风险VaR值的准确性进行验证

  D.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失

  E.协助银行制定改进措施

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• 14英国北岩银行出现的挤兑事件将导致银行的（ ）。（单选题）

  A.法律风险

  B.市场风险

  C.国别风险

  D.流动性风险

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• 15北岩银行迅猛的增长战略可能带来下列哪些风险？（ ）（多选题）

  A.该行从批发市场拆人的资金主要来源于金融机构，风险较小

  B.该行过度依赖从资本市场筹集短期资金，这会使它更容易受到市场崩溃的冲击

  C.金融危机导致按揭贷款的质量下降，贷款定价不能够弥补损失

  D.“借短贷长”的经营方式导致资产负债结构期限不匹配

  E.“分销源头”的结果是该行过分依赖证券化作为其主要资金来源

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• 16根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为（ ）。（单选题）

  A.70%

  B.50%

  C.100%

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• 17资本充足率低是导致英国北岩银行危机的一个重要因素。商业银行应对资本充足率进行压力测试，下列不属于资本充足率压力测试框架的是（ ）。（单选题）

  A.情景选择

  B.定量压力测试

  C.资本规划

  D.定性压力测试及管理行动

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• 18英国北岩银行危机表明流动性对商业银行生存具有重要意义。商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用包括（ ）。（多选题）

  A.避免商业银行的资产被迫廉价出售

  B.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价

  C.增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款

  D.降低商业银行所面临的操作风险

  E.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系

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• 19英国北岩银行的挤兑事件提醒各大银行要加强对流动性风险的监管。关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法不正确的是（ ）。（单选题）

  A.经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额x 100%

  B.经调整后流动性负债余额=流动性负债总和-1个月内到期用于质押的存款金额

  C.存贷款比例不得超过75%

  D.存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额x 100%

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• 202008年全球金融危机后，巴塞尔委员会公布了巴塞尔协议Iff框架。相比于巴塞尔协议n，巴塞尔协议m突出表现在（ ）。（多选题）

  A.重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位

  B.改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求

  C.增加了对交易账户和双重违约的处理

  D.建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力

  E.显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到 7%,总资本充足率不得低于10. 5%

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