风险管理—风险评估与资本评估

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• 11商业银行制定资本规划需要考虑的因素有（ ）。

  A.风险评估结果

  B.资本可获得性

  C.未来资本需求

  D.压力测试结果

  E.资本监管要求

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• 12《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标 有（ ）。

  A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

  B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

  C.确保商业银行的主要风险能够被预测

  D.确保监管部门有效监管商业银行面临的主要风险

  E.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

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• 13国际银行业开展风险评估的基本原则有（ ）。

  A.符合监管要求

  B.符合银行实际

  C.符合存款者要求

  D.保证一定的前瞻性

  E.采用先进技术指标

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• 14风险评估体系要符合银行内部（ ）的需要。

  A.资本管理

  B.利润管理

  C.财务管理

  D.风险管理

  E.运营管理

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• 15商业银行实质性风险评估的总体要求是（ ）。

  A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险

  B.商业银行应当建立全面风险管理的内控机制

  C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

  D.商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系

  E.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

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• 16《商业银行资本管理办法(试行）》规定，商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立( )资本充足率压力测试工作机制。

  A.合规的

  B.全面的

  C.审慎的

  D.建设性的

  E.前瞻性的

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• 17商业银行应基于风险评估过程中获取的（ ）确定资本需求。

  A.当前风险状况

  B.当前风险水平

  C.未来业务规划

  D.未来盈利模式

  E.发展战略

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• 18监管资本的预测需要对（ ）分别进行预测。

  A.附属资本

  B.核心一级资本

  C.其他一级资本

  D.二级资本

  E.经济资本

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• 19各级资本的细项如何变动受到（ ）等的影响。

  A.投资计划

  B.融资计划

  C.拨备政策

  D.利润增速

  E.利润留存比例

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• 20总风险加权资产等于（ ）加权资产的总和。

  A.信用风险

  B.市场风险

  C.声誉风险

  D.流动性风险

  E.操作风险

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