风险管理—风险评估与资本评估

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• 1全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs)带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

  A.金融稳定理事会

  B.世界银行

  C.国出货币基金组织

  D.巴塞尔委员会

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• 2下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（ ）。

  A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可 获得性

  B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素

  C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应 对措施

  D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标

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• 3根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰 当的是(  ).

  A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足 率管理计划

  B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序

  C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分

  D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次

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• 4下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（ ）。

  A.风险评估

  B.信息披露

  C.压力测试

  D.资本规划

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• 5下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。

  A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

  B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估 的内部资源水平来确定监管资本要求

  C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

  D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

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• 6根据《商业银行资本管理办法(试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充( )。

  A.其他一级资本

  B.核心一级资本

  C.储备资本

  D.二级资本

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• 7商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于 实证数据，且数据观察期至少覆盖 完整的经济周期。（ )

  A.短期；一个

  B.长期；两个

  C.长期；一个

  D.短期；两个

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• 8为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来( )进行滚动规划。

  A.—年或三年

  B.三年或五年

  C.两年或三年

  D.三年或四年

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• 9资本规划应至少设定内部资本充足率（ ）目标。

  A.—年

  B.两年

  C.三年

  D.五年

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• 10根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管部门对商业银行全面风险管理框架进行评估 的要素有（ ）。

  A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险

  B.良好的管理信息系统

  C.有效的董事会和髙级管理层监督

  D.全面的内部控制

  E.适当的政策、程序和限额

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