风险管理—风险管理体系

试卷预览

• 1银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。

  A.压力测试

  B.资本充足率

  C.利润率

  D.风险偏好与利益相关人的期望

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• 2下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（ ）。

  A.风险限额是风险偏好传导的重要手段

  B.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度

  C.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上 (下）限

  D.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准

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• 3下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（ ）。

  A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道

  B.设置独立的风险管理部门

  C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩

  D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险 状况

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• 4下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。

  A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上

  B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审査的活动之外

  C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面 的相对独立性

  D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作

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• 5下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（ ）。

  A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

  B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致

  C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

  D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线

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• 6监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。

  A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求

  B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化 和新业务

  C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

  D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要

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• 7操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。

  A.存款准备金

  B.存款保险

  C.经济资本

  D.资本充足率

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• 8对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难是（ ）。

  A.计量模型假设条件太多，与实践不符

  B.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

  C.计算机系统无法支持复杂的模型运算

  D.计量模型运算运用数理知较多，难以掌握

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• 9根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是( ).

  A.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立

  B.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行

  C.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门

  D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

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• 10商业银行风险管理部门的主要职责不包括（ ）。

  A.制定风险管理策略

  B.建设完善的风险管理体系

  C.组织开展各项风险管理工作

  D.对银行承担的风险进行识别

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