根据均值方差模型，具体投资者根据个人的偏好确定的投资组合点是投资者的（    ）。

试卷相关题目

• 1假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值一标准差坐标系中的组合线为（    ）

  A.双曲线

  B.椭圆

  C.直线

  D.射线

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• 2该投资者拥有一个证券组合P，只有两种证券A和B，某投资者将一笔资金以xA的比例投资于证券A，以xB的比例投资于证券B。则下列说法中，不正确的是（    ）。

  A.xA、xB可以为负

  B.投资组合P的期望收益率为E(rp)=xAE(rB)+xAE(rB)

  C.投资组合P收益率的方差为σ2p=x2Aσ2A+ x2Bσ2B

  D.xA+xB=1

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• 3提出通过建立“单因素模型”来简化马柯威茨方法的是（    ）。

  A.特雷诺

  B.夏普

  C.詹森

  D.罗尔

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• 4（    ）反映了证券组合管理者的投资风格，并最终反映在投资组合中所包含的金融资产类型特征上。

  A.投资目标

  B.投资规模

  C.投资对象

  D.投资政策

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• 5证券组合管理的第一步是（    ）。

  A.确定证券投资政策

  B.进行证券投资分析

  C.组建证券投资组合

  D.投资组合业绩评估

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• 6关于资本市场线，下列说法中，不正确的是（    ）。

  A.资本市场线描述了无风险资产F与市场组合M构成的所有有效组合

  B.有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿。

  C.另一部分则是是对承担风险卯的补偿，通常被称为“风险溢价”，与承担的风险的大小成正比

  D.资本市场线揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系

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• 7在美国，《职业行为道德守则》就是一本书，厚达200余页，对证券分析师方方面面的行为都提出了系统的规范。自律规范这部分内容在CFA考试中约占（    ）的比例，考生必须通过，否则无法获得资格。

  A.5%

  B.10%

  C.12%

  D.15%

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• 8证券投资分析是指人们通过各种专业性分析方法对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析，以判断（    ）的行为。

  A.证券价格

  B.证券价格走势

  C.证券价值

  D.证券价值或价格及其变动

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• 9进行证券投资分析是投资者科学决策的（    ）。

  A.基础

  B.前提

  C.依据

  D.结果

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• 10把根据证券市场本身的变化规律得出结果的分析方法称为（    ）。

  A.基本分析法

  B.定性分析法

  C.定量分析法

  D.技术分析法

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