提出通过建立“单因素模型”来简化马柯威茨方法的是（    ）。

试卷相关题目

• 1（    ）反映了证券组合管理者的投资风格，并最终反映在投资组合中所包含的金融资产类型特征上。

  A.投资目标

  B.投资规模

  C.投资对象

  D.投资政策

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• 2证券组合管理的第一步是（    ）。

  A.确定证券投资政策

  B.进行证券投资分析

  C.组建证券投资组合

  D.投资组合业绩评估

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• 3某投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险。那么该投资者无差异曲线为（    ）。

  A.一根竖线

  B.一根横线

  C.一根向右上倾斜的曲线

  D.一根向左上倾斜的曲线

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• 4关于证券组合管理方法，下列说法中，错误的是（    ）。

  A.根据组合管理者对市场效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型

  B.被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法

  C.主动管理方法是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并借此频繁调整证券组合以获得尽可能高的收益的管理方法

  D.采用主动管理方法的管理者坚持长期持有的投资策略

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• 5假定某投资者按1 000元的价格购买了年利息收人为100元的债券，并持有4年后以1 200元的价格卖出，那么该投资者的持有期收益率为（    ）。

  A.10%

  B.12.5%

  C.15%

  D.30%

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• 6该投资者拥有一个证券组合P，只有两种证券A和B，某投资者将一笔资金以xA的比例投资于证券A，以xB的比例投资于证券B。则下列说法中，不正确的是（    ）。

  A.xA、xB可以为负

  B.投资组合P的期望收益率为E(rp)=xAE(rB)+xAE(rB)

  C.投资组合P收益率的方差为σ2p=x2Aσ2A+ x2Bσ2B

  D.xA+xB=1

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• 7假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值一标准差坐标系中的组合线为（    ）

  A.双曲线

  B.椭圆

  C.直线

  D.射线

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• 8根据均值方差模型，具体投资者根据个人的偏好确定的投资组合点是投资者的（    ）。

  A.有效边界

  B.无差异曲线

  C.证券市场线

  D.无差异曲线和有效边界的切点

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• 9关于资本市场线，下列说法中，不正确的是（    ）。

  A.资本市场线描述了无风险资产F与市场组合M构成的所有有效组合

  B.有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿。

  C.另一部分则是是对承担风险卯的补偿，通常被称为“风险溢价”，与承担的风险的大小成正比

  D.资本市场线揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系

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• 10在美国，《职业行为道德守则》就是一本书，厚达200余页，对证券分析师方方面面的行为都提出了系统的规范。自律规范这部分内容在CFA考试中约占（    ）的比例，考生必须通过，否则无法获得资格。

  A.5%

  B.10%

  C.12%

  D.15%

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