马克维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投 资于两种资产就具有降低风险的作用。

试卷相关题目

• 1非系统性风险可以来自（）。I.发行人违约 II.通货膨胀III.公司财务结构不合理 IV.市场利率变化

  A.I、II

  B.I、II、III

  C.II、IV

  D.I、III

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• 2 风险管理的具体目标可以分为（）。I.损失前目标 II.损失后目标 III.成本目标IV.效益目标

  A.I、II

  B.I、II、III

  C.I、II、IV

  D.III、IV

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• 3 下列可以有效降低风险的策略为（）。I.风险分散 II.风险对冲 III.风险转移IV.风险补偿

  A.I、II、III

  B.I、III、IV

  C.II、IV

  D.I、II、III、IV

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• 4作为一种风险管理与控制方法,VaR方法的特点包括（）。 I.考虑了不同组合的风险分散效应 II.结合了杠杆效应和头寸规模效应 III.可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息 IV.允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险

  A.I、III、IV

  B.I、II、III、IV

  C.II、III

  D.I、IV

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• 5下列行为可以将风险转移到其他主体的是（）。I.投机套利 II.套期保值 III.购买保险 IV.分散投资

  A.III、IV

  B.I、II、III

  C.II、IV

  D.II、III、IV

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• 6—旦金融机构出现经营困难，就会失去信用基础，甚至出现挤兑风潮，这样会加速金融机 构的倒闭。这说明金融风险具有（）。

  A.隐蔽性

  B.扩散性

  C.加速性

  D.周期性

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• 7（）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资^=或衍生产品，来冲销 标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

  A.风险分散

  B.风险对冲

  C.风险转移

  D.风险规避

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• 8（）是指在信用活动中由于存在不确定性而使本金和收益遭受损失的可能性。

  A.汇率风险

  B.信用风险

  C.经营风险

  D.操作风险

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• 9（）是指由于证券市场瞬息万变，人们很难准确把缉证券市场的变化，有时甚至会出现 失误，为此在投资时机上可以分散进行。

  A.对象分散

  B.时机分散

  C.地域分散

  D.期限分散

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• 10 下列不属于经营风险特征的是（）。

  A.客观性

  B.可选择性

  C.共生性

  D.周期性

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