作为一种风险管理与控制方法,VaR方法的特点包括（）。 I.考虑了不同组合的风险分散效应 II.结合了杠杆效应和头寸规模效应 III.可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息 IV.允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险

试卷相关题目

• 1下列行为可以将风险转移到其他主体的是（）。I.投机套利 II.套期保值 III.购买保险 IV.分散投资

  A.III、IV

  B.I、II、III

  C.II、IV

  D.II、III、IV

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• 2下列行为中，可能引发操作风险的有（）。 I.员工操作失误II.系统存在缺陷 III.物价水平波动 IV.外部事件

  A.I、II、III

  B.I、II、IV

  C.II、III、IV

  D.I、II、III、IV

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• 3重要法律法规的变动对金融市场的影响属于（）。I.宏观经济风险II.系统性风险 III.流动性风险 IV.信用风险

  A.I

  B.I、II、III

  C.I、II

  D.II、III、IV

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• 4风险报告应具备的条件有（）。 I.输入的数据必须准确有效II.应具有实效性 III对不同的部门提供不同的报告 IV.应具有普遍性

  A.I、III、IV

  B.I、II、III

  C.I、II

  D.II、III、IV

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• 5金融风险管理是指金融企业在筹集和经营资金的过程中,对经营风险进行（），并在此基础上有效地控制与处理金融风险,用最低成本,即用最经济合理的方法来实现最大安全保障的科学管理方法。I.识别  II.衡量 III.分析 IV.管理

  A.I、II

  B.I、II、III

  C.I、III、IV

  D.I、II、III、IV

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• 6 下列可以有效降低风险的策略为（）。I.风险分散 II.风险对冲 III.风险转移IV.风险补偿

  A.I、II、III

  B.I、III、IV

  C.II、IV

  D.I、II、III、IV

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• 7 风险管理的具体目标可以分为（）。I.损失前目标 II.损失后目标 III.成本目标IV.效益目标

  A.I、II

  B.I、II、III

  C.I、II、IV

  D.III、IV

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• 8非系统性风险可以来自（）。I.发行人违约 II.通货膨胀III.公司财务结构不合理 IV.市场利率变化

  A.I、II

  B.I、II、III

  C.II、IV

  D.I、III

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• 9 马克维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投 资于两种资产就具有降低风险的作用。

  A.1

  B.1.5

  C.2

  D.2.5

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• 10—旦金融机构出现经营困难，就会失去信用基础，甚至出现挤兑风潮，这样会加速金融机 构的倒闭。这说明金融风险具有（）。

  A.隐蔽性

  B.扩散性

  C.加速性

  D.周期性

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