金融风险管理机考题库

试卷预览

• 1 在2008年全球金融危机中,急剧放大金融市场风险的重要因素是（）。

  A.资产证券化

  B.企业并购和扩张

  C.金融监管

  D.政府援助

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• 2若两种资产的收益率的相关系数为1,则将等量资金分散投资于两种资产与投资于一种资 产相比，其总风险（）。

  A.降低

  B.不确定

  C.不变

  D.增加

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• 3 多元化投资于相关系数低的证券，可以有效（）。

  A.降低系统性风险

  B.降低非系统性风险

  C.增加系统性风险

  D.增加非系统性风险

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• 4在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万元,其投资收益率为20%,且投资组合的VaR值为80万元,那么其经风险调整后的资本收益率(RAR0C)为（）。

  A.40%

  B.50%

  C.25%

  D.20%

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• 5风险管理的流程主要包括（）。I.风险的识别 II.风险的衡量III.风险的应对 IV.风险的检测、预警与报告

  A.I、III

  B.I、II、IV

  C.II、III、IV

  D.I、II、III、IV

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• 6下列现代风险观下关于波动性的说法，正确的有（）。I.波动性意味着损失的可能性 II.波动性即收益的不确定性III.波动可能带来收益，也可能带来损失 IV.所有波动性都要进行规避

  A.I、II

  B.II、IV

  C.I、II、III

  D.II、III

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• 7按照能否分散,可将金融风险分为（）。I.系统风险 II.会计风险 III.非系统风险IV.经济风险

  A.I、II

  B.III、IV

  C.I、III

  D.II、IV

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• 8银行面临的信用风险可能存在于（）中。I.贷款业务II.债券投资业务III.票据买卖业务IV.承兑业务

  A.I、II

  B.I、II、III

  C.I、II、IV

  D.I、II、II、IV

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• 9风险的要素包括（）。I.风险因素 II.风险事故 III.风险时间 IV.损失的可能性

  A.I、III、IV

  B.I、II、III、IV

  C.I、II、IV

  D.II、III、IV

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• 10流动性风险是指由于流动性的不确定变化而使金融机构遭受损失的可能性。其中，流动性 的含义包括（）。I.金融资产以合理的价格在市场上流通的能力 II.金融资产以合理的价格在市场上交易变现的能力 III.金融机构能够随时支付其应付款项的能力IV .金融机构能以合理的利率方便地筹措资金的能力

  A.I、II、III

  B.I、II、IV

  C.I、II、III、IV

  D.II、III、IV

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