运用国债期货进行空头套期保值，主要是担心（）。

试卷相关题目

• 1理论上，通货膨胀率大幅上升时，（ ）。

  A.国债价格上涨

  B.国债价格下跌

  C.国债期货价格上涨

  D.国债期货价格下跌

  开始考试点击查看答案
• 2利率互换中，交易双方现金流（ ）。

  A.均按固定利率计算

  B.均按浮动利率计算

  C.既可按浮动利率计算，也可按固定利率计算

  D.一方按浮动利率计算，另一方按固定利率计算

  开始考试点击查看答案
• 33x6远期利率表示（ ）。

  A.3个月之后开始的期限为3个月的远期利率

  B.3个月之后开始的期限为6个月的远期利率

  C.3年之后开始的期限为6年的远期利率

  D.3年之后开始的期限为3年的远期利率

  开始考试点击查看答案
• 4如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（ ）进行套期保值。

  A.买入CME的3个月欧洲美元期货合约

  B.卖出CME的3个月欧洲美元期货合约

  C.买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约

  D.卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约

  开始考试点击查看答案
• 5中长期国债期货交割中，卖方会选择的交割券种是（ ）。

  A.息票利率最高的国债

  B.剩余年限最短的国债

  C.最便宜可交割债券

  D.可以免税的国债

  开始考试点击查看答案
• 6以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（）。

  A.买方拥有最便宜可交割债券的选择权

  B.最便宜可交割债券可使期货多头获取最高收益

  C.卖方拥有最便宜可交割债券的选择权

  D.可以通过计算隐含回购利率确定最便宜可交割债券

  开始考试点击查看答案
• 7关于国债期货基点价值的相关描述，正确的有（ ）。

  A.基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值乘以转换因子

  B.基点价值是指利率每变化0.01%时，引起的国债期货价格变动的绝对额

  C.基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以转换因子

  D.基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的国债期货价格变动的绝对额

  开始考试点击查看答案
• 8在中金所10年期国债期货可交割债券中，转换因子大于1的是（ ）。

  A.剩余期限8.卯年，票面利率3. 94%的国债

  B.剩余期限9.25年，票面利率2.94%的国债

  C.剩余期限6.62年，票面利率3.65%的国债

  D.剩余期限6. 79年，票面利率3.90%的国债

  开始考试点击查看答案
• 9关于远期利率协议的描述，正确的是（ ）。

  A.买卖双方不需要交换本金

  B.卖方为名义借款人

  C.买卖双方按照协议利率与参照利率的差额支付结算金

  D.买方为名义贷款人

  开始考试点击查看答案
• 10以下关于利率互换的描述，正确的是（ ）。

  A.利率互换能够降低交易双方的资金成本

  B.利率互换能对交易双方都有利

  C.交易双方只交换利息，不交换本金

  D.交易双方根据名义本金交换现金流

  开始考试点击查看答案