利率互换中，交易双方现金流（ ）。

试卷相关题目

• 13x6远期利率表示（ ）。

  A.3个月之后开始的期限为3个月的远期利率

  B.3个月之后开始的期限为6个月的远期利率

  C.3年之后开始的期限为6年的远期利率

  D.3年之后开始的期限为3年的远期利率

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• 2如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（ ）进行套期保值。

  A.买入CME的3个月欧洲美元期货合约

  B.卖出CME的3个月欧洲美元期货合约

  C.买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约

  D.卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约

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• 3中长期国债期货交割中，卖方会选择的交割券种是（ ）。

  A.息票利率最高的国债

  B.剩余年限最短的国债

  C.最便宜可交割债券

  D.可以免税的国债

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• 4下列关于转换因子的说法不正确的是（ ）。

  A.是各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例

  B.实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的 票面利率折现的现值

  C.可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1

  D.转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变

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• 5芝加哥商业交易所（CME), 3个月面值100万美元的国债期货合约，成交限额指数为93. 58时，成交价格为（ ）美元。

  A.93580

  B.935800

  C.983950

  D.98390

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• 6理论上，通货膨胀率大幅上升时，（ ）。

  A.国债价格上涨

  B.国债价格下跌

  C.国债期货价格上涨

  D.国债期货价格下跌

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• 7运用国债期货进行空头套期保值，主要是担心（）。

  A.市场利率会上升

  B.债券价格会上升

  C.市场利率会下跌

  D.债券价格会下跌

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• 8以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（）。

  A.买方拥有最便宜可交割债券的选择权

  B.最便宜可交割债券可使期货多头获取最高收益

  C.卖方拥有最便宜可交割债券的选择权

  D.可以通过计算隐含回购利率确定最便宜可交割债券

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• 9关于国债期货基点价值的相关描述，正确的有（ ）。

  A.基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值乘以转换因子

  B.基点价值是指利率每变化0.01%时，引起的国债期货价格变动的绝对额

  C.基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以转换因子

  D.基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的国债期货价格变动的绝对额

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• 10在中金所10年期国债期货可交割债券中，转换因子大于1的是（ ）。

  A.剩余期限8.卯年，票面利率3. 94%的国债

  B.剩余期限9.25年，票面利率2.94%的国债

  C.剩余期限6.62年，票面利率3.65%的国债

  D.剩余期限6. 79年，票面利率3.90%的国债

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