以下关于利率互换的描述，正确的是（ ）。

试卷相关题目

• 1关于远期利率协议的描述，正确的是（ ）。

  A.买卖双方不需要交换本金

  B.卖方为名义借款人

  C.买卖双方按照协议利率与参照利率的差额支付结算金

  D.买方为名义贷款人

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• 2在中金所10年期国债期货可交割债券中，转换因子大于1的是（ ）。

  A.剩余期限8.卯年，票面利率3. 94%的国债

  B.剩余期限9.25年，票面利率2.94%的国债

  C.剩余期限6.62年，票面利率3.65%的国债

  D.剩余期限6. 79年，票面利率3.90%的国债

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• 3关于国债期货基点价值的相关描述，正确的有（ ）。

  A.基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值乘以转换因子

  B.基点价值是指利率每变化0.01%时，引起的国债期货价格变动的绝对额

  C.基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以转换因子

  D.基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的国债期货价格变动的绝对额

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• 4以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（）。

  A.买方拥有最便宜可交割债券的选择权

  B.最便宜可交割债券可使期货多头获取最高收益

  C.卖方拥有最便宜可交割债券的选择权

  D.可以通过计算隐含回购利率确定最便宜可交割债券

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• 5运用国债期货进行空头套期保值，主要是担心（）。

  A.市场利率会上升

  B.债券价格会上升

  C.市场利率会下跌

  D.债券价格会下跌

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• 6对于国内10年期国债期货合约的描述，正确的是（ ）。

  A.可交割债券是合约到期月份首日剩余期限为6.5〜10. 25年的记账式付息债券

  B.合约标的面值为100万元人民币

  C.在中国金融期货交易所上市

  D.合约标的为票面利率3%的名义长期国债

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• 7以下采用现金交割的利率期货品种有（ ）。

  A.芝加哥期货交易所（CBOT)长期国债期货

  B.芝加哥期货交易所（CBOT) 10年期国债期货

  C.芝加哥期货交易所（CBOT)3个月欧洲美元期货

  D.芝加哥期货交易所（CBOT)3个月国债期货

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• 8影响利率期货价格的因素包括（ ）等。

  A.全球主要经济体的利率水平

  B.汇率政策

  C.货币政策

  D.财政政策

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• 9利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（ ）。 

  A.数值分析法

  B.二叉树法

  C.基点价值法

  D.修正久期法

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• 10投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有（ ）。

  A.适宜选择利率期货空头策略

  B.适宜选择利率期货多头策略

  C.利率期货价格将下跌

  D.利率期货价格将上涨

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