中长期国债期货交割中，卖方会选择的交割券种是（ ）。

试卷相关题目

• 1下列关于转换因子的说法不正确的是（ ）。

  A.是各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例

  B.实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的 票面利率折现的现值

  C.可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1

  D.转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变

  开始考试点击查看答案
• 2芝加哥商业交易所（CME), 3个月面值100万美元的国债期货合约，成交限额指数为93. 58时，成交价格为（ ）美元。

  A.93580

  B.935800

  C.983950

  D.98390

  开始考试点击查看答案
• 3芝加哥商业交易所(CME)面值为100万美元的3个月期国债期货，当成交指数为98.56时，其年贴现率是（ ）。

  A.0.36%

  B.1.44%

  C.8.56%

  D.5.76%

  开始考试点击查看答案
• 4—般地，当其他因素不变时，市场利率下跌，利率期货价格将（）。

  A.先上涨，后下跌

  B.下跌

  C.先下跌，后上涨

  D.上涨

  开始考试点击查看答案
• 5修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（ ）变化引起的债券价格变动的幅度。

  A.票面利率

  B.票面价格

  C.市场利率

  D.期货价格

  开始考试点击查看答案
• 6如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（ ）进行套期保值。

  A.买入CME的3个月欧洲美元期货合约

  B.卖出CME的3个月欧洲美元期货合约

  C.买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约

  D.卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约

  开始考试点击查看答案
• 73x6远期利率表示（ ）。

  A.3个月之后开始的期限为3个月的远期利率

  B.3个月之后开始的期限为6个月的远期利率

  C.3年之后开始的期限为6年的远期利率

  D.3年之后开始的期限为3年的远期利率

  开始考试点击查看答案
• 8利率互换中，交易双方现金流（ ）。

  A.均按固定利率计算

  B.均按浮动利率计算

  C.既可按浮动利率计算，也可按固定利率计算

  D.一方按浮动利率计算，另一方按固定利率计算

  开始考试点击查看答案
• 9理论上，通货膨胀率大幅上升时，（ ）。

  A.国债价格上涨

  B.国债价格下跌

  C.国债期货价格上涨

  D.国债期货价格下跌

  开始考试点击查看答案
• 10运用国债期货进行空头套期保值，主要是担心（）。

  A.市场利率会上升

  B.债券价格会上升

  C.市场利率会下跌

  D.债券价格会下跌

  开始考试点击查看答案