我国5年期国债期货的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（ ）年的记账式附息国债。

试卷相关题目

• 1投资者持有债券组合，可以利用（ ）对其组合进行风险管理。

  A.股指期货

  B.外汇期货

  C.股票期货

  D.利率期货

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• 2在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是（）。

  A.预期基差波幅收窄

  B.预期基差会变小

  C.预期基差波幅扩大

  D.预期基差会变大

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• 3投资者卖空10手中金所5年期国债期货，价格为98. 50元，当国债期货价格跌至98.15元时全部平仓。该投资者盈亏为（ ）元。（不计交易成本）

  A.3500

  B.-3500

  C.-35000

  D.35000

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• 4在其他因素不变时，中央银行实行紧缩性货币政策，理论上国债期货价格（ ）。 

  A.趋涨

  B.涨跌不确定

  C.趋跌

  D.不受影响

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• 5以下关于利率期货的说法，正确的是（ ）。

  A.欧洲美元期货属于中长期利率期货

  B.目前国内上市的国债期货属于中长期利率期货品种

  C.中长期利率期货一般采用现金交割

  D.短期利率期货一般采用实物交割

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• 6中金所国债期货合约对应的最便宜可交割债券百元面值的基点价值为0.0400元，其转换因子为1.2500,该期货合约的基点价值约等于（ ）元。

  A.0.05

  B.500

  C.0.032

  D.320

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• 7关于基点价值的说法，正确的是（ ）。

  A.基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的绝对额

  B.基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的百分比

  C.基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的绝对额

  D.基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的百分比

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• 8中国金融期货交易所国债期货的报价中，报价为“95. 335”意味着（ )。

  A.面值为100元的国债期货价格为95.335元，含有应计利息

  B.面值为100元的国债，收益率为4. 665%

  C.面值为100元的国债期货价格为95.335元，不含应计利息

  D.面值为100元的国债，折现率为4.665%

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• 9关于利率上限(期权）的描述，正确的是（ ）。

  A.如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方不需承担任何支付义务

  B.为保证履约，买卖双方需要支付保证金

  C.如果市场参考利率低于协定利率上限，则买方向卖方支付市场利率低于协定利率上 限的差额

  D.如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上 限的差额

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• 10芝加哥期货交易所(CBOT)面值为10万美元的长期国债期货合约的报价为98 -08,则意味着期货合约的交易价格为（ ）美元。

  A.98250

  B.98500

  C.98800

  D.98080

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