以下关于利率期货的说法，正确的是（ ）。

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• 1某美国投资者买人50万欧元。计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12. 5万欧元）。假 设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交 价格EUR/USD为1.4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货 合约平仓价格EUR/USD为1.4101。（不计手续费等费用）因汇率波动该投资者在现货市 场 万美元，在期货市场 万美元。（ ）

  A.获利1.56;获利1.565

  B.损失1.56;获利1.745

  C.获利1.75;获利1.565

  D.损失1.75;获利1.745

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• 23月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6. 1130,而6月份的美元兑人 民币的期货价格为6. 1190,因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑 人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货价格分别 变为6.1140和6, 1180,交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利 交易。则该交易者（）。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不 计）

  A.盈利20000元人民币

  B.亏损20000元人民币

  C.亏损10000美元

  D.盈利10000美元

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• 3.4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手6月期瑞士法郎期货合约，4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1. 0223美 元的价位卖出4手6月期瑞士法郎合约平仓(每手合约价值为62500瑞士法郎，不计手续 费）。则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏的情况为（ ）。

  A.盈利2625美元

  B.亏损2625美元

  C.亏损6600美元

  D.盈利6600美元

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• 4甲公司希望以固定利率借人人民币，而乙公司希望以固定利率借入美元，两公司借人的 名义本金用即期汇率折算均为1000万人民币，即期汇率1180/0阶为6.1235。两公司的 人民币和美元的借款利率如下：甲、乙两公司进行货币互换，若不计银行的中介费用，则甲公司能借到人民币的利率不 低于（ ）。

  A.9.6%

  B.8.5%

  C.5.0%

  D.5.4%

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• 51月20日，中国金融期货交易所3月到期的EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.98(100欧元的美元价格）和80.74(100澳元的美元价格）。某交易者预期 EUR/USD和AUD/USD价格将会下降，但后者较前者下降更多，因此决定对以上合约进 行套利交易。买入10手3月EUR/USD期货合约，同时卖出14手3月AUD/USD期货合 约。3月6日，以上两合约的价格分别跌至109.49和75.16,交易者将两合约对冲平仓。 则投资者净盈利（ ）美元。（EUR/USD合约交易单位：10000欧元，AUD/USD合约交易单位：10000澳元）

  A.3906

  B.2000

  C.6322

  D.2234

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• 6在其他因素不变时，中央银行实行紧缩性货币政策，理论上国债期货价格（ ）。 

  A.趋涨

  B.涨跌不确定

  C.趋跌

  D.不受影响

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• 7投资者卖空10手中金所5年期国债期货，价格为98. 50元，当国债期货价格跌至98.15元时全部平仓。该投资者盈亏为（ ）元。（不计交易成本）

  A.3500

  B.-3500

  C.-35000

  D.35000

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• 8在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是（）。

  A.预期基差波幅收窄

  B.预期基差会变小

  C.预期基差波幅扩大

  D.预期基差会变大

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• 9投资者持有债券组合，可以利用（ ）对其组合进行风险管理。

  A.股指期货

  B.外汇期货

  C.股票期货

  D.利率期货

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• 10我国5年期国债期货的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（ ）年的记账式附息国债。

  A.不低于5

  B.5

  C.4 -5.25

  D.4-6.25

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