投资者卖空10手中金所5年期国债期货，价格为98. 50元，当国债期货价格跌至98.15元时全部平仓。该投资者盈亏为（ ）元。（不计交易成本）

试卷相关题目

• 1在其他因素不变时，中央银行实行紧缩性货币政策，理论上国债期货价格（ ）。 

  A.趋涨

  B.涨跌不确定

  C.趋跌

  D.不受影响

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• 2以下关于利率期货的说法，正确的是（ ）。

  A.欧洲美元期货属于中长期利率期货

  B.目前国内上市的国债期货属于中长期利率期货品种

  C.中长期利率期货一般采用现金交割

  D.短期利率期货一般采用实物交割

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• 3某美国投资者买人50万欧元。计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12. 5万欧元）。假 设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交 价格EUR/USD为1.4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货 合约平仓价格EUR/USD为1.4101。（不计手续费等费用）因汇率波动该投资者在现货市 场 万美元，在期货市场 万美元。（ ）

  A.获利1.56;获利1.565

  B.损失1.56;获利1.745

  C.获利1.75;获利1.565

  D.损失1.75;获利1.745

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• 43月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6. 1130,而6月份的美元兑人 民币的期货价格为6. 1190,因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑 人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货价格分别 变为6.1140和6, 1180,交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利 交易。则该交易者（）。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不 计）

  A.盈利20000元人民币

  B.亏损20000元人民币

  C.亏损10000美元

  D.盈利10000美元

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• 5.4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手6月期瑞士法郎期货合约，4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1. 0223美 元的价位卖出4手6月期瑞士法郎合约平仓(每手合约价值为62500瑞士法郎，不计手续 费）。则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏的情况为（ ）。

  A.盈利2625美元

  B.亏损2625美元

  C.亏损6600美元

  D.盈利6600美元

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• 6在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是（）。

  A.预期基差波幅收窄

  B.预期基差会变小

  C.预期基差波幅扩大

  D.预期基差会变大

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• 7投资者持有债券组合，可以利用（ ）对其组合进行风险管理。

  A.股指期货

  B.外汇期货

  C.股票期货

  D.利率期货

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• 8我国5年期国债期货的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（ ）年的记账式附息国债。

  A.不低于5

  B.5

  C.4 -5.25

  D.4-6.25

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• 9中金所国债期货合约对应的最便宜可交割债券百元面值的基点价值为0.0400元，其转换因子为1.2500,该期货合约的基点价值约等于（ ）元。

  A.0.05

  B.500

  C.0.032

  D.320

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• 10关于基点价值的说法，正确的是（ ）。

  A.基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的绝对额

  B.基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的百分比

  C.基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的绝对额

  D.基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的百分比

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