芝加哥期货交易所(CBOT)面值为10万美元的长期国债期货合约的报价为98 -08,则意味着期货合约的交易价格为（ ）美元。

试卷相关题目

• 1关于利率上限(期权）的描述，正确的是（ ）。

  A.如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方不需承担任何支付义务

  B.为保证履约，买卖双方需要支付保证金

  C.如果市场参考利率低于协定利率上限，则买方向卖方支付市场利率低于协定利率上 限的差额

  D.如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上 限的差额

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• 2中国金融期货交易所国债期货的报价中，报价为“95. 335”意味着（ )。

  A.面值为100元的国债期货价格为95.335元，含有应计利息

  B.面值为100元的国债，收益率为4. 665%

  C.面值为100元的国债期货价格为95.335元，不含应计利息

  D.面值为100元的国债，折现率为4.665%

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• 3关于基点价值的说法，正确的是（ ）。

  A.基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的绝对额

  B.基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的百分比

  C.基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的绝对额

  D.基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的百分比

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• 4中金所国债期货合约对应的最便宜可交割债券百元面值的基点价值为0.0400元，其转换因子为1.2500,该期货合约的基点价值约等于（ ）元。

  A.0.05

  B.500

  C.0.032

  D.320

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• 5我国5年期国债期货的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（ ）年的记账式附息国债。

  A.不低于5

  B.5

  C.4 -5.25

  D.4-6.25

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• 6芝加哥商业交易所（CME)的3个月期国债期货合约规定，合约标的为1张面值为1000000美元的3个月美国短期国债，以指数方式报指数的1个基点代表（ ）美元。

  A.250

  B.1000

  C.100

  D.25

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• 7以下属于中国金融期货交易所上市的5年期国债期货合约(最小变动价位0. 005个点）可能出现的报价有（ ）。

  A.96.169

  B.96.168

  C.96.714

  D.96.715

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• 8计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用利率期货进行（ ）来规避风险。

  A.卖出套期保值

  B.买进套利

  C.买入套期保值

  D.卖出套利

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• 9某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手（合约规模为100万美元），当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为（ ）美元。

  A.75000

  B.37500

  C.150000

  D.15000

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• 1010月20日，某投资者预期未来的市场利率水平将会下降，于是以97. 300价格买人10手12月份到期的欧洲美元期货合约；当期货合约价格涨到97. 800时，投资者以此价格 平仓，若不计交易费用，投资者该笔交易的盈亏状况为（ ）。

  A.盈利1250美元/手

  B.亏损1250美元/手

  C.盈利500美元/手

  D.亏损500美元/手

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