投资者利用金融期货进行套期保值时，必须考虑的因素有（ ）。

试卷相关题目

• 1为了降低基差风险，应选择合适的期货合约，包括（ ）。

  A.选择合约的交割地点

  B.选择价格最优的资产

  C.选择合适的标的资产

  D.选择合约的交割月份

  E.选择合适的交割方式

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• 2投资者担心利率上升给自己带来损失时可通过（ ）进行套期保值，以便将未来借款利率固定在某一水平上。

  A.货币互换C.买入远期利率协议

  B.买入利率期货 D.卖出利率期权

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• 3机构或个人在使用外汇时，可以采取多头套期保值的情形有（ ）。

  A.出口商品 C.到非洲务工

  B.去欧洲旅游D.计划进行外汇投资E.到期收回贷款

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• 4当投资者担心利率（ ）给自己造成损失时，可以通过购买远期利率协议进行套期保值。

  A.下降

  B.升高

  C.保持不变

  D.急剧波动

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• 5下列关于远期利率协议涉及的三个时间点，说法错误的是（ ）。

  A.远期利率协议的三个时间点分别为生效日、交割日和到期日

  B.4X6的远期利率协议表示距离交割曰为'丨个月，距离到期曰为6个月

  C.从3X9的远期利率协议可以知道名义贷款期限为6个月

  D.远期利率协议的交割日是在名义贷款期末

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• 6某公司打笕运用9个月期的S&-P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组 合套期保值，该组合的^值为1.8，当时的单份期货合约价值为25万美元，则该公司应 卖出的期货合约的数量为（ ）份。

  A.26

  B.30

  C.36

  D.40

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• 7某公司打算运用6个月期的沪深300股价指数期货，为其价值600万元的股票组 合套期保值，该组合的^值为1.2，当时的期货价格为400元，则该公司应卖出的期货 合约数世为（ ）份。

  A.15

  B.27

  C.30

  D.60

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• 8假设一个手中管理着价值1 000万美元、久期为6.8的国债组合的基金经理担心 市场利率上升带来损失，决定于2016年4月3日使用10月到期的长期国债期货USZ7 进行利率风险管理。当他进人市场时，USZ7报价为每份合约11. 127万美元，久期为 10.01。为进行套期保值，他应（ ）。

  A.买入61份利率期货

  B.买入50份利率期货

  C.卖出61份利率期货

  D.卖出50份利率期货

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• 9期货合约的有效期通常不超过1年，而套期保值的期限有时又长于1年，在这种情况下应采取的套期保值策略是（ ）。

  A.滚动套期保值

  B.利率期货与久期套期保值

  C.股指期货套期保值

  D.货币期货套期保值

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• 10( )是指在同一期货市场的不同到期期限的期货合约之间进行的套利交易。

  A.瞬时套利

  B.期现套利

  C.跨期套利

  D.跨市场套利

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