为了降低基差风险，应选择合适的期货合约，包括（ ）。

试卷相关题目

• 1投资者担心利率上升给自己带来损失时可通过（ ）进行套期保值，以便将未来借款利率固定在某一水平上。

  A.货币互换C.买入远期利率协议

  B.买入利率期货 D.卖出利率期权

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• 2机构或个人在使用外汇时，可以采取多头套期保值的情形有（ ）。

  A.出口商品 C.到非洲务工

  B.去欧洲旅游D.计划进行外汇投资E.到期收回贷款

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• 3当投资者担心利率（ ）给自己造成损失时，可以通过购买远期利率协议进行套期保值。

  A.下降

  B.升高

  C.保持不变

  D.急剧波动

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• 4下列关于远期利率协议涉及的三个时间点，说法错误的是（ ）。

  A.远期利率协议的三个时间点分别为生效日、交割日和到期日

  B.4X6的远期利率协议表示距离交割曰为'丨个月，距离到期曰为6个月

  C.从3X9的远期利率协议可以知道名义贷款期限为6个月

  D.远期利率协议的交割日是在名义贷款期末

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• 5某投资者•欲买人一份6X12的远期利率协议，该协议表示的是（ ）。

  A.6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率

  B.自生效日开始的以6个月后利率为交割额的12个月贷款的远期利率

  C.6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率

  D.自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率

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• 6投资者利用金融期货进行套期保值时，必须考虑的因素有（ ）。

  A.合适的标的资产

  B.最优套期保值比率

  C.基差风险

  D.合约的交割月份

  E.合约的标准化程度

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• 7某公司打笕运用9个月期的S&-P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组 合套期保值，该组合的^值为1.8，当时的单份期货合约价值为25万美元，则该公司应 卖出的期货合约的数量为（ ）份。

  A.26

  B.30

  C.36

  D.40

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• 8某公司打算运用6个月期的沪深300股价指数期货，为其价值600万元的股票组 合套期保值，该组合的^值为1.2，当时的期货价格为400元，则该公司应卖出的期货 合约数世为（ ）份。

  A.15

  B.27

  C.30

  D.60

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• 9假设一个手中管理着价值1 000万美元、久期为6.8的国债组合的基金经理担心 市场利率上升带来损失，决定于2016年4月3日使用10月到期的长期国债期货USZ7 进行利率风险管理。当他进人市场时，USZ7报价为每份合约11. 127万美元，久期为 10.01。为进行套期保值，他应（ ）。

  A.买入61份利率期货

  B.买入50份利率期货

  C.卖出61份利率期货

  D.卖出50份利率期货

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• 10期货合约的有效期通常不超过1年，而套期保值的期限有时又长于1年，在这种情况下应采取的套期保值策略是（ ）。

  A.滚动套期保值

  B.利率期货与久期套期保值

  C.股指期货套期保值

  D.货币期货套期保值

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