下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（）。

试卷相关题目

• 1市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。

  A.利率

  B.汇率

  C.工资率

  D.股票价格

  E.商品价格

  开始考试点击查看答案
• 2下列银行活动中，存在汇率风险的有（）。

  A.为客户提供外汇即期交易

  B.为客户提供外汇远期交易

  C.为客户提供外汇期货交易

  D.进行自营外汇交易

  E.吸收外币存款

  开始考试点击查看答案
• 3下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）。

  A.敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他

  B.即期净敞口头寸=即期资产-即期负债

  C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债

  D.远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入

  E.远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出

  开始考试点击查看答案
• 4下列关于久期的说法，正确的有（）。

  A.久期也称持续期

  B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

  C.久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+Y）

  D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

  E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

  开始考试点击查看答案
• 5下列关于远期和期货的说法，正确的有（）。

  A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产

  B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产

  C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

  D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险

  E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

  开始考试点击查看答案
• 6下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

  A.考虑了“肥尾”现象

  B.不能度量非线性金融工具的风险

  C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

  D.风险度量的结果受制于历史周期的长度

  E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量分繁重

  开始考试点击查看答案
• 7下列关于久期缺口的理解，正确的有（）。

  A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加

  B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少

  C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少

  D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

  E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

  开始考试点击查看答案
• 8远期净敞口头寸中的远期合约包括（）。

  A.远期外汇合约

  B.外汇期货合约

  C.未到交割日的现货合约

  D.已到交割日但尚未结算的现货合约

  E.外汇期权合约

  开始考试点击查看答案
• 9一般来说，收益率曲线（）。

  A.形状反映了长短期收益率之间的关系

  B.是市场对当前经济状况的判断

  C.是对未来经济增长预期的结果

  D.是对未来通货膨胀预期的结果

  E.是对未来资本回报率预期的结果

  开始考试点击查看答案
• 10下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（）。

  A.压力测试

  B.交易限额管理

  C.风险限额管理

  D.止损限额管理

  E.市场风险对冲

  开始考试点击查看答案