在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万元,其投资收益率为20%,且投资组合的VaR值为80万元,那么其经风险调整后的资本收益率(RAR0C)为（）。

试卷相关题目

• 1 多元化投资于相关系数低的证券，可以有效（）。

  A.降低系统性风险

  B.降低非系统性风险

  C.增加系统性风险

  D.增加非系统性风险

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• 2若两种资产的收益率的相关系数为1,则将等量资金分散投资于两种资产与投资于一种资 产相比，其总风险（）。

  A.降低

  B.不确定

  C.不变

  D.增加

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• 3 在2008年全球金融危机中,急剧放大金融市场风险的重要因素是（）。

  A.资产证券化

  B.企业并购和扩张

  C.金融监管

  D.政府援助

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• 4风险管理的流程主要包括（）。I.风险的识别 II.风险的衡量III.风险的应对 IV.风险的检测、预警与报告

  A.I、III

  B.I、II、IV

  C.II、III、IV

  D.I、II、III、IV

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• 5下列现代风险观下关于波动性的说法，正确的有（）。I.波动性意味着损失的可能性 II.波动性即收益的不确定性III.波动可能带来收益，也可能带来损失 IV.所有波动性都要进行规避

  A.I、II

  B.II、IV

  C.I、II、III

  D.II、III

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• 6按照能否分散,可将金融风险分为（）。I.系统风险 II.会计风险 III.非系统风险IV.经济风险

  A.I、II

  B.III、IV

  C.I、III

  D.II、IV

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• 7银行面临的信用风险可能存在于（）中。I.贷款业务II.债券投资业务III.票据买卖业务IV.承兑业务

  A.I、II

  B.I、II、III

  C.I、II、IV

  D.I、II、II、IV

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• 8风险的要素包括（）。I.风险因素 II.风险事故 III.风险时间 IV.损失的可能性

  A.I、III、IV

  B.I、II、III、IV

  C.I、II、IV

  D.II、III、IV

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