风险管理—信用风险管理1

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• 91违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（ ）

  A.违约频率

  B.违约概率

  C.违约损失率

  D.违约风险暴露

  E.违约风险利息率

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• 92下列关于违约概率的说法，不正确的有（ ）。

  A.违约概率是事后检验的结果

  B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

  C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 02%中的较高者

  D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 两个层面

  E.对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率 的简单平均值作为该级别的违约概率

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• 93风险暴露的类型包括（ ）。

  A.公司风险暴露

  B.零售风险暴露

  C.主权风险暴露

  D.金融机构风险暴露

  E.股权风险暴露

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• 94管理人根据资产支持证券风险监测和分析结果，可将专项计划初步划分（ ）。

  A.正常类

  B.关注类

  C.风险类

  D.违约类

  E.可疑类

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• 95不良资产处置手段包括（ ）。

  A.清收处置

  B.贷款重组

  C.贷款转让

  D.不良资产证券化

  E.债转股

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• 96可以进行市场化债转股的企业包括(   ).

  A.因行业周期性波动导致困难但仍有望逆转的企业

  B.因高负债而财务负担过重的成长型企业，特别是战略性新兴产业领域的成长型企业

  C.高负债居于产能过剩行业前列的关键性企业以及关系国家安全的战略性企业

  D.债权债务关系复杂且不明晰的企业

  E.有可能助长过剩产能扩张和增加库存的企业

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• 97区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（ ）。（多选题）

  A.当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险

  B.当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险

  C.当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险

  D.当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险

  E.在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性

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• 98以下哪项不属于交易对手信用风险的计量？（ ）（单选题）

  A.交易对手信用风险暴露的计量

  B.对交易对手信用风险的定价

  C.交易对手信用风险暴露数据

  D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

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• 99关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（ ）。（单选题）

  A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险

  B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

  C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易

  D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据

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• 100交易对手信用风险的来源包括(   ).(多选题）

  A.利率掉期

  B.CDS

  C.逆回购

  D.证券借贷

  E.即期外汇买卖

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