金融市场基础知识冲剌题库金融风险管理试题3

试卷预览

• 21根据《证券公司压力测试指引》，证券公司开展压力测试主要包括以下)步骤。①选择测试对象，制订测试方案②确定压力测试方法，并设置测试情景 ③确定风险因子，收集测试数据④实施压力测试，分析报告测试结果 ⑤制定和执行应对措施

  A.①②③④

  B.①②④⑤

  C.②③④⑤

  D.①②③④⑤

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• 22内部评级所反映的被评级对象的风险特征主要是（ ）。①借款者的违约概率 ③违约风险暴露

  A.①②C.②③②交易工具的违约损失率④预期损失和非预期损失

  B.①④D.②④

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• 23信用衍生产品交易具有以下（ ）特征。①融资的提供和风险的承担被分离，即保护提供方提供融资，但不承担信用 风险，而保护购买者承担信用风险，却不提供融资②信用风险可以在业务中从其他风险（如利率风险和汇率风险等）中分离出来被单独交易和转让③信用保护的出售方在承担信用风险时并不要求资金投人，除非合同中指定 ④基础信用交易仍然保留在金融机构的银行业务账户上，而且继续由作为放 款银行的信用购买方来管理

  A.①②③C.②③④

  B.①②④D.①②③④

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• 24市场的流动性是由（ ）因素决定的。①深度 ③即时性

  A.①②③ C.②③④②密度④弹性

  B.①②④D.①②③④

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• 25下列关于买卖价差法的说法中，正确的是（ ）。①常用的价差指标包括买卖价差、有效价差与实现的价差等②买卖价差是指做市商愿意买人和卖出一项金融工具的价格之差③证券买卖价差是投资收益的重要组成部分，主要包括股票买卖价差和债券 买卖价差④买卖价差越大，代表该资产流动性越好，所面临的流动性风险越小

  A.①②③

  B.①②④

  C.②③④

  D.①②③④

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• 26流动性风险应急计划应符合以下（ ）要求。①合理设定应急计划触发条件②规定应急程序和措施，明确各参与人的权限、职责及报告路径③列明应急资金来源，合理估计可能的筹资规模和所需时间④充分考虑流动性转移限制，确保应急资金来源的可靠性和充分性

  A.①②③

  B.①②④

  C.②③④

  D.①②③④

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• 27操作风险的一种分类方法是根据定义将其划分为由（ ）风险。①人员 ③流程 ⑤外部事件

  A.①②③⑤ C.②③④⑤②系统。④内部事件

  B.①②④⑤D.①②③④⑤

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• 28操作风险损失数据收集主要基于（ )等几个方面。①内部损失数据 ②外部损失数据。③情景分析 ④业务环境和内部控制因索

  A.①②③

  B.①②④

  C.②③④

  D.①②③④

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• 29声誉风险的来源主要有（ ）。①战略规划、公司治理、资产负债管理等管理活动②产品或服务的设计、提供或推介等业务开展或投资活动③内部控制设计、执行以及系统控制的重大缺陷④股东、关联方或其他利益相关方发生声畨事件传导至证券公司⑤第三方合作，如第三方合作机构自身的违法违规行为或服务质量问题

  A.①②③⑤

  B.①②④⑤

  C.②③④⑤

  D.①②③④⑤

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• 30证券公司声誉风险管理应遵循以下（ ）原则。①全程全员原则 ②预防第一原则③审慎管理原则 ④快速响应原则

  A.①②③

  B.①②④

  C.②③④

  D.①②③④

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