内部评级所反映的被评级对象的风险特征主要是（ ）。①借款者的违约概率 ③违约风险暴露

试卷相关题目

• 1根据《证券公司压力测试指引》，证券公司开展压力测试主要包括以下)步骤。①选择测试对象，制订测试方案②确定压力测试方法，并设置测试情景 ③确定风险因子，收集测试数据④实施压力测试，分析报告测试结果 ⑤制定和执行应对措施

  A.①②③④

  B.①②④⑤

  C.②③④⑤

  D.①②③④⑤

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• 2风险限额管理包括①使用会计信息系统③风险限额监测等环节。②风险限额设定 ④超限额处理

  A.①②③

  B.①②④

  C.②③④

  D.①②③④

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• 3常用的信用风险限额指标包括（ ）。①单一客户贷款集中度限额 ②单一集团客户授信集中度限额 ③VaR限额 ④行业限额

  A.①②③

  B.①②④

  C.②③④

  D.①②③④

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• 4下列关于风险限额的认识，正确的是（ ）。①限额管理体现了风险管理是一种积极的事前管理②限额管理是一种对风险的实时动态管理③限额管理体现了任何金融产品是风险和收益的组合，投资是以风险换收益④限额管理体现了现代风险管理是一种全面的风险管理

  A.①②③

  B.①②④

  C.②③④

  D.①②③④

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• 5下列关于风险偏好和风险容忍度的认识，正确的是（ ）。①风险偏好是战略性的，通常以定性描述为主。风险容忍度是风险偏好的具 体体现，是对风险偏好的进一步量化和细化②风险偏好是公司战略目标的一个重要决定因素，在风险管理体系中居于宏 观的主导地位。风险容忍度表现为公司在不同业务板块和不同控制维度上的总体 边界③风险偏好的设定通常从战略角度出发，采取“自上而下”的设定方法④风险容忍度更接近于业务单元，通常采用“自下而上”的设萣方法

  A.①②③

  B.①②④

  C.②③④

  D.①②③④

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• 6信用衍生产品交易具有以下（ ）特征。①融资的提供和风险的承担被分离，即保护提供方提供融资，但不承担信用 风险，而保护购买者承担信用风险，却不提供融资②信用风险可以在业务中从其他风险（如利率风险和汇率风险等）中分离出来被单独交易和转让③信用保护的出售方在承担信用风险时并不要求资金投人，除非合同中指定 ④基础信用交易仍然保留在金融机构的银行业务账户上，而且继续由作为放 款银行的信用购买方来管理

  A.①②③C.②③④

  B.①②④D.①②③④

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• 7市场的流动性是由（ ）因素决定的。①深度 ③即时性

  A.①②③ C.②③④②密度④弹性

  B.①②④D.①②③④

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• 8下列关于买卖价差法的说法中，正确的是（ ）。①常用的价差指标包括买卖价差、有效价差与实现的价差等②买卖价差是指做市商愿意买人和卖出一项金融工具的价格之差③证券买卖价差是投资收益的重要组成部分，主要包括股票买卖价差和债券 买卖价差④买卖价差越大，代表该资产流动性越好，所面临的流动性风险越小

  A.①②③

  B.①②④

  C.②③④

  D.①②③④

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• 9流动性风险应急计划应符合以下（ ）要求。①合理设定应急计划触发条件②规定应急程序和措施，明确各参与人的权限、职责及报告路径③列明应急资金来源，合理估计可能的筹资规模和所需时间④充分考虑流动性转移限制，确保应急资金来源的可靠性和充分性

  A.①②③

  B.①②④

  C.②③④

  D.①②③④

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• 10操作风险的一种分类方法是根据定义将其划分为由（ ）风险。①人员 ③流程 ⑤外部事件

  A.①②③⑤ C.②③④⑤②系统。④内部事件

  B.①②④⑤D.①②③④⑤

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