金融风险管理试题习题

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• 31在证券投资中，多样化投资的（ ）策略成为投资者（尤其是机构投资者）消除非系统性风险的基本策略。

  A.风险规避

  B.风险分散

  C.风险控制

  D.风险转移

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• 32( )是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

  A.风险对冲

  B.风险分散

  C.风险控制

  D.风险转移

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• 33( )可以管理系统性风险和非系统性风险。

  A.风险转业

  B.风险分散

  C.风险控制

  D.风险对冲

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• 34风险衡量的方法有（ ）①敏感性分析法 ③VaR法

  A.①②④C.②③④②波动率和方差 ④期望损失

  B.①③④D.①②③④

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• 35现代风险管理是一种全面的风险管理，以企业的股东价值和社会价值增 长为总体目标，从（ ）等多个层面，对金融机构所有的风险因子、所有的 业务线路和产品、所有的分支机构和所有的人员和完整的经营过程进行的管理过程。①管理环境 ③管理方法

  A.①②③ C.①②④②管理技术④管理运行

  B.①③④D.①②③④

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• 36以下属于风险应对的是（ ）。①风险偏好管理 ③风险限额

  A.①②③④C.②③④②风险定价与拨备 ④风险缓释

  B.①③④D.①②③

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• 37( )是金融机构开展风险管理的基础前提。

  A.风险偏好

  B.风险限额

  C.风险缓释

  D.风险应对

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• 38( )依据RAR0C最大化原则，将风险指标分解至公司的不同层面、不同业务线乃至具体组合与策略，将风险控制在可以承受的合理范围之内，使风 险大小与风险管理能力和资本实力相匹配。

  A.风险偏好

  B.风险限额

  C.风险缓释

  D.风险拨备

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• 39风险限额管理过程主要包括（ ）。①风险限额的设定 ②风险限额的监测③风险限额的调整 ④风险限额的控制

  A.①②③④

  B.①③④

  C.②③④

  D.①②④

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• 40( )是指采用相关措施来降低风险的损失频率或影响程度。

  A.风险偏好

  B.风险限额

  C.风险缓释

  D.风险拨备

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