德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（    ）。

试卷相关题目

• 1大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致。因此，在股指期货套期保值中通常都采用（    ）方法。

  A.互换套期保值交易

  B.连续套期保值交易

  C.系列套期保值交易

  D.交叉套期保值交易

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• 2金融期权时间价值，是指期权的（    ）购买期权而实际支付的价格（    ）该期权内在价值的那部分价值。

  A.买方；超过

  B.卖方；超过

  C.买方；低于

  D.卖方；低于

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• 3在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是（    ）。

  A.均值标准差平面上的有限区域

  B.均值标准差平面上的无限区域

  C.可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域

  D.均值标准差平面上的一条弯曲的曲线

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• 4假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%。那么证券A（    ）。

  A.期望收益率为27%

  B.期望收益率为30%

  C.期望收益率为2.11%

  D.期望收益率为3%

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• 5收入型证券组合是一种特殊类型的证券组合，它追求（    ）。

  A.资本利得

  B.资本收益

  C.资本升值

  D.基本收益

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• 6一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（    ）予以确定。

  A.套利定价模型

  B.市盈率定价模型

  C.资本资产定价模型

  D.布莱克-科尔斯期权定价模型

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• 7《证券公司信息隔离墙制度指引》自（    ）起施行。

  A.2010年1月

  B.2010年6月

  C.2011年1月

  D.2011年6月

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• 8我国证券分析师行业自律组织是（    ）。

  A.中国证监会

  B.中国证券业协会

  C.中国证券业协会证券分析师专业委员会

  D.证券交易所投资分析师协会

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• 9我国证券分析师的内涵可以从（    ）来理解。

  A.《发布证券研究报告暂行规定》

  B.《证券投资顾问业务暂行规定》

  C.《证券、期货投资咨询管理暂行办法》

  D.《中华人民共和国证券法》

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• 10所谓核心CPI，是指将受（    ）因素影响较大的产品价格剔除之后的居民消费物价指数其含义代表消费价格长期趋势。

  A.消费习惯

  B.气候

  C.季节

  D.技术

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