在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是（    ）。

试卷相关题目

• 1假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%。那么证券A（    ）。

  A.期望收益率为27%

  B.期望收益率为30%

  C.期望收益率为2.11%

  D.期望收益率为3%

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• 2收入型证券组合是一种特殊类型的证券组合，它追求（    ）。

  A.资本利得

  B.资本收益

  C.资本升值

  D.基本收益

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• 3针对股票分红，可以采用的Alpha策略进行套利的做法是（    ）。

  A.分红前卖出股票，买入股指期货

  B.分红前买入股票并持有，卖出股指期货

  C.分红前卖出股票，卖出股指期货

  D.分红前买入股票并持有，买入股指期货

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• 4业绩评估指数中的（    ）是以证券市场线为基准，用证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之差来计算的。

  A.β系数

  B.特雷诺指数

  C.詹森指数

  D.夏普指数

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• 5不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是（    ）。

  A.无差异曲线向左上方倾斜

  B.无差异曲线的弯曲程度反映投资者对风险的承受能力

  C.无差异曲线之间可能相交

  D.无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关

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• 6金融期权时间价值，是指期权的（    ）购买期权而实际支付的价格（    ）该期权内在价值的那部分价值。

  A.买方；超过

  B.卖方；超过

  C.买方；低于

  D.卖方；低于

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• 7大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致。因此，在股指期货套期保值中通常都采用（    ）方法。

  A.互换套期保值交易

  B.连续套期保值交易

  C.系列套期保值交易

  D.交叉套期保值交易

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• 8德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（    ）。

  A.持有期和标准差

  B.持有期和置信度

  C.标准差和置信度

  D.标准差和期望收益率

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• 9一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（    ）予以确定。

  A.套利定价模型

  B.市盈率定价模型

  C.资本资产定价模型

  D.布莱克-科尔斯期权定价模型

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• 10《证券公司信息隔离墙制度指引》自（    ）起施行。

  A.2010年1月

  B.2010年6月

  C.2011年1月

  D.2011年6月

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