下列关于最优证券组合的表述正确的是（    ）。

试卷相关题目

• 1关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（    ）。

  A.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

  B.单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

  C.实际中我们可以使用历史数据来估计收益率的方差

  D.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

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• 2证券组合管理的意义在于（    ）。

  A.达到在一定预期收益的前提下投资风险最小的目标

  B.避免投资过程的随意性

  C.达到在控制风险的前提下投资收益最大化的目标

  D.采用适当的方法选择多种证券作为投资对象

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• 3MA的特点有（    ）。

  A.稳定性

  B.滞后性

  C.追踪趋势

  D.助涨助跌性

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• 4波浪理论考虑的因素主要有（    ）。

  A.股价走势所形成的形态

  B.完成某个形态所经历的时间长短

  C.波浪移动的级别

  D.股价走势图中各个高点和低点所处的相对位置

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• 5下列说法中，正确的是（    ）。

  A.证券市场里的人分为多头和空头两种

  B.压力线只存在于上升行情中

  C.支撑线和压力线可以相互转换

  D.反映价格变动的趋势线不可能一成不变，而是要随着价格波动的实际情况进行调整

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• 6评价组合业绩的基本原则为（    ）。

  A.要考虑组合投资中单个证券收益的高低

  B.要考虑组合收益的高低

  C.要考虑组合投资中单个证券风险的大小

  D.要考虑组合所承担风险的大小

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• 7金融工序主要指运用金融工具和其他手段实现既定目标的程序和策略，它包括（    ）。

  A.金融工具运用的创新

  B.原生金融工具的设计

  C.金融工具的创新

  D.金融制度的设计

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• 8一般而言，进行套期保值操作要遵循的原则有（    ）。

  A.品种相同原则

  B.买卖方向对应的原则

  C.数量相等原则

  D.月份相同或相近原则

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• 9根据VaR法，“时间为l天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（    ）。

  A.明天该股票组合有95%的把握，其最大损失会超过1000元

  B.明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1000元

  C.明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

  D.明天该股票组合最大损失超过1000元的可能性只有

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• 10历史模拟法在计算VaR时具有的优点有（    ）。

  A.概念直观、计算简单

  B.可以有效处理非对称和厚尾问题

  C.无需进行分布假设

  D.计算量较小

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