影响投资需求的关键因素不包括（ ）。

试卷相关题目

• 1下列不属于独立衍生工具的是（ ）。

  A.期权合约

  B.期货合约

  C.赎回条款

  D.互换合约

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• 2关于另类投资的内涵，以下表述错误的是（ ）。

  A.另类投资通常被认为是传统投资之外的所有投资

  B.另类投资等同于创新投资

  C.另类投资是能够在可接受的风险水平下提供合理回报的投资

  D.另类投资的另类体现在投资标的、投资策略和投资的组织形式上

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• 3预期损失的优势体现在（ ）方面。I .风险敏感性度量II.尾部风险度量 III.风险因子收益IV.次可加性

  A.II、IV

  B.II、III

  C.I、II

  D.I、III

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• 4关于债券投资的通货膨胀风险，以下说法错误的是（ ）。

  A.所有种类的债券都面临通货膨胀风险

  B.浮动利息债券因其利息是浮动的，所以避免了通货膨胀风险

  C.对通货膨胀风险特别敏感的投资者可购买通货膨胀联结债券

  D.随着物价上涨，债券持有者获得的利息和本金的购买力下降

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• 5 下列关于常用的VaR估算方法一参数法的说法中，正确的是（ ）。

  A.参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分 布为假设

  B.参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟 出未来的风险因子收益变化

  C.参数法又称为方差一协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布

  D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法

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• 6投资组合管理的反馈的组成部分包括（ ）。

  A.执行

  B.计划

  C.评估

  D.业绩评估

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• 7 期货交易最大的特征是（ ）。

  A.保证金制度

  B.盯市制度

  C.清算制度

  D.价格报告制度

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• 8基金投资管理的几个常用风险指标不包括（ ）。

  A.波动率

  B.主动比重

  C.下行标准差

  D.夏普比率

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• 9下列属于按衍生工具产品形态分类的是（ ）。

  A.远期合约

  B.货币衍生工具

  C.独立衍生工具

  D.信用衍生工具

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• 10通常，股票型指数基金与所跟踪指数会存在一定的跟踪误差，下列属于跟踪误差产生原因的是（ ）。I .指数成本股流动性不足，导致无法完全复制II.由于有现金留存，导致投资组合不能全部投资于标的指数III.运营基金、复制指数时存在成本费用IV.基金进行证券交易时可能存在冲击成本

  A.I、II、III、IV

  B.II、III、IV

  C.I、III

  D.I、II

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