关于另类投资的内涵，以下表述错误的是（ ）。

试卷相关题目

• 1预期损失的优势体现在（ ）方面。I .风险敏感性度量II.尾部风险度量 III.风险因子收益IV.次可加性

  A.II、IV

  B.II、III

  C.I、II

  D.I、III

  开始考试点击查看答案
• 2关于债券投资的通货膨胀风险，以下说法错误的是（ ）。

  A.所有种类的债券都面临通货膨胀风险

  B.浮动利息债券因其利息是浮动的，所以避免了通货膨胀风险

  C.对通货膨胀风险特别敏感的投资者可购买通货膨胀联结债券

  D.随着物价上涨，债券持有者获得的利息和本金的购买力下降

  开始考试点击查看答案
• 3 下列关于常用的VaR估算方法一参数法的说法中，正确的是（ ）。

  A.参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分 布为假设

  B.参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟 出未来的风险因子收益变化

  C.参数法又称为方差一协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布

  D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法

  开始考试点击查看答案
• 4下列关于市场风险的说法中，错误的是（ ）。

  A.当利率上升时，国债价格会下降

  B.市场风险指的是基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成 的影响而面对的风险

  C.由于基金具有分散风险的功能，因此投资于股票、债券的基金不会面临风险

  D.当基金投资于股票市场时，业绩会受到政府经济政策、经济周期、利率水平的影响，产生 不确定性

  开始考试点击查看答案
• 5国际化基金的投资标的遍布全球，通常以欧、美、日等发达国家和新兴市场国家为主要区域，其目的在于（ ）。

  A.充分把握各国证券的价格

  B.充分把握各国证券价格上升的潜力

  C.在一定程度上消灭投资风险

  D.使基金投资全球化

  开始考试点击查看答案
• 6下列不属于独立衍生工具的是（ ）。

  A.期权合约

  B.期货合约

  C.赎回条款

  D.互换合约

  开始考试点击查看答案
• 7影响投资需求的关键因素不包括（ ）。

  A.投资期限

  B.收益要求

  C.风险容忍度

  D.税收制度

  开始考试点击查看答案
• 8投资组合管理的反馈的组成部分包括（ ）。

  A.执行

  B.计划

  C.评估

  D.业绩评估

  开始考试点击查看答案
• 9 期货交易最大的特征是（ ）。

  A.保证金制度

  B.盯市制度

  C.清算制度

  D.价格报告制度

  开始考试点击查看答案
• 10基金投资管理的几个常用风险指标不包括（ ）。

  A.波动率

  B.主动比重

  C.下行标准差

  D.夏普比率

  开始考试点击查看答案