当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为 ()元。

试卷相关题目

• 1沪深300股指期货报价的最小变动量是0.2点，沪深300股指期货合约的乘数为每点300元，则一份合约的最小变动金额是（ ）元。

  A.0/3

  B.3

  C.60

  D.6

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• 2在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用相关标的指数的点数（）来计算。

  A.乘以100

  B.乘以100%

  C.乘以合约乘数

  D.除以合约乘数

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• 3假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（ ）点。

  A.43.75

  B.61.25

  C.35

  D.26.25

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• 49月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最适合采取的交易策略是（ ）。（不考虑交易费用） 

  A.买入9月份合约

  B.卖出10月份合约

  C.卖出9月份合约同时买入10月份合约

  D.买入9月份合约同时卖出10月份合约

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• 5利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（ ）。

  A.与期货指数点成正比

  B.与期货合约价值成正比

  C.与股票组合的沒系数成正比

  D.与股票组合市值成反比

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• 6下列属于利用股指期货进行交叉套期保值的情形有（ ）。

  A.期货指数被低估

  B.计划套期保值，市场上没有以该资产为标的的合约

  C.期货指数被高估

  D.计划在未来持有股票组合，担心股市上涨而使购买成本上升

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• 7投资者利用股指期货进行买人套期保值的情形是（）。

  A.当期货指数低估时

  B.计划在未来持有股票组合，担心股市上涨而使购买成本上升

  C.当期货指数高估时

  D.持有股票组合，担心股市下跌而影响收益

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• 8标准普尔500指数期货合约的交易单位是每点指数乘数250美元。某投机者3月20日 在1250. 00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投资者的净收益是（ ）美元。

  A.2250

  B.6250

  C.18750

  D.22500

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• 9香港恒生指数期货最小变动价位为1个指数点，每点乘数50港元。如果一交易者4月20日以11850点买人2张期货合约，每张佣金为25港元，5月20日该交易者以11900 点将手中合约平仓，则该交易者的净收益是（ ）港元。

  A.-5000

  B.2500

  C.4950

  D.5000

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• 10下列关于套利的说法，正确的是（ ）。

  A.考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界

  B.考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界

  C.当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利

  D.当实际的期指低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利

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