标准普尔500指数期货合约的交易单位是每点指数乘数250美元。某投机者3月20日 在1250. 00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投资者的净收益是（ ）美元。

试卷相关题目

• 1投资者利用股指期货进行买人套期保值的情形是（）。

  A.当期货指数低估时

  B.计划在未来持有股票组合，担心股市上涨而使购买成本上升

  C.当期货指数高估时

  D.持有股票组合，担心股市下跌而影响收益

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• 2下列属于利用股指期货进行交叉套期保值的情形有（ ）。

  A.期货指数被低估

  B.计划套期保值，市场上没有以该资产为标的的合约

  C.期货指数被高估

  D.计划在未来持有股票组合，担心股市上涨而使购买成本上升

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• 3当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为 ()元。

  A.1000

  B.3000

  C.5000

  D.8000

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• 4沪深300股指期货报价的最小变动量是0.2点，沪深300股指期货合约的乘数为每点300元，则一份合约的最小变动金额是（ ）元。

  A.0/3

  B.3

  C.60

  D.6

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• 5在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用相关标的指数的点数（）来计算。

  A.乘以100

  B.乘以100%

  C.乘以合约乘数

  D.除以合约乘数

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• 6香港恒生指数期货最小变动价位为1个指数点，每点乘数50港元。如果一交易者4月20日以11850点买人2张期货合约，每张佣金为25港元，5月20日该交易者以11900 点将手中合约平仓，则该交易者的净收益是（ ）港元。

  A.-5000

  B.2500

  C.4950

  D.5000

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• 7下列关于套利的说法，正确的是（ ）。

  A.考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界

  B.考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界

  C.当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利

  D.当实际的期指低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利

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• 8下列选项中不属于权益类期权的是（ ）。

  A.股票期权

  B.商品期权

  C.股指期权

  D.股票与股票指数的期货期权

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• 9股票期权每份期权合约中规定的交易数量一般是（）股。

  A.1

  B.50

  C.100

  D.1000

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• 10股票期权执行价格是指（ ）。

  A.标的资产总的买卖价格

  B.1股股票的买卖价格

  C.100股股票的买卖价格

  D.当时的市场价格

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