9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最适合采取的交易策略是（ ）。（不考虑交易费用） 

试卷相关题目

• 1利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（ ）。

  A.与期货指数点成正比

  B.与期货合约价值成正比

  C.与股票组合的沒系数成正比

  D.与股票组合市值成反比

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• 2若股指期货的理论价格为2560点，交易成本为20点，当股指期货的市场价格处于( )日寸，存在套利机会。

  A.2550和2570点之间

  B.2560和2580点之间

  C.2580和2600点之间

  D.2540和2560点之间

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• 3沪深300指数期货的最后交易日为合约到期月份的（ ），遇法定节假日顺延。

  A.第二个周五

  B.第三个周五

  C.15日

  D.第四个周五

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• 4当出现股指期货价高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（）。

  A.水平套利

  B.垂直套利

  C.反向套利

  D.正向套利

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• 5芦系数是测度股票的（）的传统指标。

  A.平均市场风险

  B.无风险收益率

  C.市场风险

  D.无风险利率

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• 6假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（ ）点。

  A.43.75

  B.61.25

  C.35

  D.26.25

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• 7在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用相关标的指数的点数（）来计算。

  A.乘以100

  B.乘以100%

  C.乘以合约乘数

  D.除以合约乘数

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• 8沪深300股指期货报价的最小变动量是0.2点，沪深300股指期货合约的乘数为每点300元，则一份合约的最小变动金额是（ ）元。

  A.0/3

  B.3

  C.60

  D.6

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• 9当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为 ()元。

  A.1000

  B.3000

  C.5000

  D.8000

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• 10下列属于利用股指期货进行交叉套期保值的情形有（ ）。

  A.期货指数被低估

  B.计划套期保值，市场上没有以该资产为标的的合约

  C.期货指数被高估

  D.计划在未来持有股票组合，担心股市上涨而使购买成本上升

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