沪深300指数期货的最后交易日为合约到期月份的（ ），遇法定节假日顺延。

试卷相关题目

• 1当出现股指期货价高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（）。

  A.水平套利

  B.垂直套利

  C.反向套利

  D.正向套利

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• 2芦系数是测度股票的（）的传统指标。

  A.平均市场风险

  B.无风险收益率

  C.市场风险

  D.无风险利率

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• 3下列关于沪深300股指期货合约的正确表述是（ ）。

  A.最小变动价位是0. 1点

  B.合约最低交易保证金是合约价值的10%

  C.最后交易曰涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%

  D.合约乘数为每点500元

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• 4市场上沪深300指数报价为4951. 34, IF1512的报价为5047. 8。某交易者认为相对于指数报价，IF1512报价偏低，因而卖空沪深300指数基金，同时买人同样规模的IF1512, 以期一段时间后反向交易盈利，这种行为是（ ）。

  A.买入套期保值

  B.跨期套利

  C.反向套利

  D.正向套利

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• 510月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的 /S系数为1.25。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10 月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该 ()12月份到期的S&P500股指期货合约。（S&P500期货合约乘数为250美元）

  A.买入10手

  B.卖出11手

  C.卖出10手

  D.买入11手

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• 6若股指期货的理论价格为2560点，交易成本为20点，当股指期货的市场价格处于( )日寸，存在套利机会。

  A.2550和2570点之间

  B.2560和2580点之间

  C.2580和2600点之间

  D.2540和2560点之间

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• 7利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（ ）。

  A.与期货指数点成正比

  B.与期货合约价值成正比

  C.与股票组合的沒系数成正比

  D.与股票组合市值成反比

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• 89月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最适合采取的交易策略是（ ）。（不考虑交易费用） 

  A.买入9月份合约

  B.卖出10月份合约

  C.卖出9月份合约同时买入10月份合约

  D.买入9月份合约同时卖出10月份合约

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• 9假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（ ）点。

  A.43.75

  B.61.25

  C.35

  D.26.25

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• 10在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用相关标的指数的点数（）来计算。

  A.乘以100

  B.乘以100%

  C.乘以合约乘数

  D.除以合约乘数

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