以下属于中国金融期货交易所上市的5年期国债期货合约(最小变动价位0. 005个点）可能出现的报价有（ ）。

试卷相关题目

• 1芝加哥商业交易所（CME)的3个月期国债期货合约规定，合约标的为1张面值为1000000美元的3个月美国短期国债，以指数方式报指数的1个基点代表（ ）美元。

  A.250

  B.1000

  C.100

  D.25

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• 2芝加哥期货交易所(CBOT)面值为10万美元的长期国债期货合约的报价为98 -08,则意味着期货合约的交易价格为（ ）美元。

  A.98250

  B.98500

  C.98800

  D.98080

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• 3关于利率上限(期权）的描述，正确的是（ ）。

  A.如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方不需承担任何支付义务

  B.为保证履约，买卖双方需要支付保证金

  C.如果市场参考利率低于协定利率上限，则买方向卖方支付市场利率低于协定利率上 限的差额

  D.如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上 限的差额

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• 4中国金融期货交易所国债期货的报价中，报价为“95. 335”意味着（ )。

  A.面值为100元的国债期货价格为95.335元，含有应计利息

  B.面值为100元的国债，收益率为4. 665%

  C.面值为100元的国债期货价格为95.335元，不含应计利息

  D.面值为100元的国债，折现率为4.665%

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• 5关于基点价值的说法，正确的是（ ）。

  A.基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的绝对额

  B.基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的百分比

  C.基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的绝对额

  D.基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的百分比

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• 6计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用利率期货进行（ ）来规避风险。

  A.卖出套期保值

  B.买进套利

  C.买入套期保值

  D.卖出套利

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• 7某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手（合约规模为100万美元），当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为（ ）美元。

  A.75000

  B.37500

  C.150000

  D.15000

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• 810月20日，某投资者预期未来的市场利率水平将会下降，于是以97. 300价格买人10手12月份到期的欧洲美元期货合约；当期货合约价格涨到97. 800时，投资者以此价格 平仓，若不计交易费用，投资者该笔交易的盈亏状况为（ ）。

  A.盈利1250美元/手

  B.亏损1250美元/手

  C.盈利500美元/手

  D.亏损500美元/手

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• 9修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（ ）变化引起的债券价格变动的幅度。

  A.票面利率

  B.票面价格

  C.市场利率

  D.期货价格

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• 10—般地，当其他因素不变时，市场利率下跌，利率期货价格将（）。

  A.先上涨，后下跌

  B.下跌

  C.先下跌，后上涨

  D.上涨

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