假设未来2年中,1年期债券的利率分别是3%和4%,1年期和2年期债券的流 动性溢价分别为0和0.25%。按照流动性溢价理论,在此情况下,2年期债券的利率应当
发布时间:2021-10-11
A.4. 00% C. 3. 25%
B.3. 50%D.3. 75%
试卷相关题目
- 1假定预期当年1年期债券的年利率是9%,预期下一年1年期债奍的年利率为11%,根据预期理论.则当年2年期债券的年利率是( )。
A.9%
B.10%
C.11%
D.20%
开始考试点击查看答案 - 2利率的期限结构反映的相关关系是利率与债券的( )。
A.流动性
B.风险
C.安全性
D.期限
开始考试点击查看答案 - 3一般来说,流动性差的侦权T•具的特点是( )。
A.风险相对较大、利率相对较高
B.风险相对较大、利率相对较低
C.风险相对较小、利率相对较高
D.风险相对较小、利率相对较低
开始考试点击查看答案 - 4根据利率的风险结构理论,到期期限相同的债券工具,其利率水平不同的原因在()不同。
A.违约风险C.所得税
B.流动性 D.期限结构E.收益率曲线
开始考试点击查看答案 - 5某机构投资者计划进行为期2年的投资,预计第2年收回的现金流为121万元,如果按复利每年计息一次,年利率10%,则第2年收回的现金流现值为( )万元。
A.100
B.105
C.200
D.210
开始考试点击查看答案 - 6关于利率期限结构的预期理论的说法,错误的是( )。
A.长期利率波动高于短期利率波动
B.如果短期利率较低,收益率曲线倾向于向上倾斜
C.随着时间的推移,不同期限债券的利率具有同向运动的趋势
D.长期债券的利率等于一定时期内人们所顸期的短期利率的平均值
开始考试点击查看答案 - 7认为长期利率是人们所预期的短期利率的平均值,该观点源于利率期限结构理论中的( )。
A.预期理论
B.分割市场理论
C.流动性溢价理论
D.期限优先理论
开始考试点击查看答案 - 8下列关于分割市场理论,说法错误的是( )。
A.不能解释收益率曲线向上倾斜
B.不能解释不同到期期限的债券倾向于同向运动
C.不能解释短期利率降低时,收益率曲线向上倾斜
D.分割市场理论假定不同到期期限的债券无法相互替代
开始考试点击查看答案 - 9古典利率理论认为,利率取决于( )。
A.储蓄和投资的相互作用 C.储蓄和可贷资金的需求
B.公众的流动性偏好D.中央银行的货币政策
开始考试点击查看答案 - 10古典利率理论认为,当S<7时,利率会( )。
A.上升
B.下降
C.不变
D.取得均衡
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