关于证券投资组合理论，下列各项表述中，不正确的有（ ）。

试卷相关题目

• 1下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（ ）。

  A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

  B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

  C.如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险

  D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平 均数

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• 2在下列各项中，能够影响特定资产组合系数的有（ ）。

  A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重

  B.该组合中所有单项资产各向的0系数

  C.市场组合的无风险收益率

  D.该组合的无风险收益率

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• 3如果市场上短期同债的利率为6%，通货膨胀率为2%，风险收益率为3%，则下列说法中不正确的有（ ）。

  A.可以近似地认为无风险收益率为6%

  B.如果无风险收益率为6%,则必要收益率为11%

  C.如果无风险收益率为6%,则资金时间价值为1%

  D.如果无风险收益率为6%，则纯粹利率为4%

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• 4下列各项中，厲于递增线成本的有（ ）。

  A.“费用封顶”的通信服务费

  B.累进计件工资

  C.违约金

  D.有价格折扣的水、电消费成本

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• 5资本资产定价模型的局限性主要表现在（ ）。

  A.某些资产或企业的办值难以估计

  B.依据历史数裾估算出来的值对未来的指导作用必然要打折扣

  C.资本资产定价模型的假设条件与实际情况存在较大偏差

  D.提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述

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