资本资产定价模型的局限性主要表现在（ ）。

试卷相关题目

• 1下列各项中，属于同定成本项目的有（ ）。

  A.采用工作最法计提的折旧

  B.车辆交强险

  C.直接材料费

  D.写字楼租金

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• 2如果某单项资产的/3值等于1.2,则下列表述中正确的有（ ）。

  A.该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度

  B.该资产所含系统风险是整个市场投资组合风险的1.2倍

  C.该资产所含风险是整个市场投资组合风险的1.2倍

  D.该资产的风险收益率大于市场组合的收益率

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• 3下列指标中，能够反映资产风险的有（ ）。

  A.方差

  B.标准差

  C.期望值

  D.标准差率

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• 4下列各项中，屈于变动成本的有（ ）。

  A.新产品的研究开发费用

  B.按产量法计提的固定资产折旧

  C.按销售收人一定百分比支付的技术转让费

  D.随产品销售的包装物成本

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• 5下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。

  A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

  B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

  C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

  D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

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• 6下列各项中，厲于递增线成本的有（ ）。

  A.“费用封顶”的通信服务费

  B.累进计件工资

  C.违约金

  D.有价格折扣的水、电消费成本

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• 7如果市场上短期同债的利率为6%，通货膨胀率为2%，风险收益率为3%，则下列说法中不正确的有（ ）。

  A.可以近似地认为无风险收益率为6%

  B.如果无风险收益率为6%,则必要收益率为11%

  C.如果无风险收益率为6%,则资金时间价值为1%

  D.如果无风险收益率为6%，则纯粹利率为4%

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• 8在下列各项中，能够影响特定资产组合系数的有（ ）。

  A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重

  B.该组合中所有单项资产各向的0系数

  C.市场组合的无风险收益率

  D.该组合的无风险收益率

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• 9下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（ ）。

  A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

  B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

  C.如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险

  D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平 均数

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• 10关于证券投资组合理论，下列各项表述中，不正确的有（ ）。

  A.—般情况下，随着更多的证券加人投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

  B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小

  C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

  D.资本市场会对非系统风险给予一定的价格补偿

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