（ ）是指在模拟历史上重大风险事件或重大压力情景，（ ）是指基于经验判断或数量模型模拟未来可预见的极端不利情况。

试卷相关题目

• 1证券公司在进行压力测试时，应当遵循以下（ ）原则。①全面性原则 ②实践性原则③审慎性原则 ④前瞻性原则

  A.①②③

  B.①③④

  C.①②④

  D.①②③④

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• 2中国证券业协会2016年颁布的《证券公司压力测试指引》指出，证券 公司在遇到（ ）情形时，应当开展专项或综合压力测试。①重大对外投资或收购 ②重大对外担保③重大固定资产投资④利润分配或其他资本性支出

  A.①②③C.①②④

  B.①③④D.①②③④

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• 3在资本充足方面，常用的风险控制指标包括（ ）。①风险菹盖率 ②资本杠杆率③压力测试 ④资本充足率

  A.①③

  B.①④

  C.①②

  D.②③

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• 4资本的功能主要体现在（ ）方面。①为金融机构提供融资②可以抵御风险损失，保证公司正常运营，为避免破产提供缓冲余地③资本显示金融机构的实力和荣誉，向债权人和投资者树立信心④限制业务过度扩张和承担风险，资本是与风险相联系的资产，是金融机构 承担风险的底线和边界

  A.①②③

  B.①③④

  C.①②④

  D.①②③④

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• 5风险限额管理有（ ）等环节。①风险限额设定 ②风险限额设定监测③超限额处理 ④全面风险计量

  A.①②③

  B.①③④

  C.①②④

  D.①②③④

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• 6根据导致市场风险因素的不同，市场风险一般划分为（ ）。①利率风险 ②外汇风险③股票价格风险 ④商品风险

  A.①②③

  B.①③④

  C.①②④

  D.①②③④

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• 7期权风险取决于（ ）等因素。①基础资产的价格 ②离期权到期日的时间③基础资产价格波动性④无风险利率

  A.①②③C.①②④

  B.①③④D.①②③④

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• 8如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的 肥尾性越（ ），风险在相同的VaR水平上更（ ）。

  A.弱髙

  B.弱低

  C.强高

  D.强低

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• 9常用的市场风险限额包括（ ）。①交易限额 ②风险限额③止损限额 ④敏感度限额

  A.①②③

  B.①③④

  C.①②④

  D.①②③④

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• 10声誉风险管理的方法包括（ ）。①事前识别与评估 ②应急机制③媒体沟通和信息披露 ④舆情监测分析

  A.①②③

  B.①③④

  C.①②④

  D.①②③④

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