在资本充足方面，常用的风险控制指标包括（ ）。①风险菹盖率 ②资本杠杆率③压力测试 ④资本充足率

试卷相关题目

• 1资本的功能主要体现在（ ）方面。①为金融机构提供融资②可以抵御风险损失，保证公司正常运营，为避免破产提供缓冲余地③资本显示金融机构的实力和荣誉，向债权人和投资者树立信心④限制业务过度扩张和承担风险，资本是与风险相联系的资产，是金融机构 承担风险的底线和边界

  A.①②③

  B.①③④

  C.①②④

  D.①②③④

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• 2风险限额管理有（ ）等环节。①风险限额设定 ②风险限额设定监测③超限额处理 ④全面风险计量

  A.①②③

  B.①③④

  C.①②④

  D.①②③④

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• 3下列对于风险限额的相关概念，说法正确的是（ ）。①限额管理体现了风险管理是一种积极的事前管理②限额管理是一种对风险的实时动态管理③限额管理体现了任何金融产品是风险与收益的组合，投资是以风险换收益④限额管理体现了现代风险管理是一种全面的风险管理

  A.①②③

  B.①③④

  C.①②④

  D.①②③④

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• 4风险管理的“三道防线”指的是在金融机构内部构造出三支对风险管理承担不同职责的团队和管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、 有效的监控，提高主体的风险管理有效性。这三道防线是指（ ）。①业务条线部门 ②风险管理部门和合规部门③外部审计 ④内部审计 

  A.①②③

  B.①③④

  C.①②④

  D.①②③④

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• 5证券公司董事会承担全面风险管理的最终责任，履行的职责包括（）。①推进风险文化建设②审议批准公司全面风险管理的基本制度③审议批准公司的风险偏好④风险容忍度以及重大风险限额

  A.①②③

  B.①③④

  C.①②④

  D.①②③④

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• 6中国证券业协会2016年颁布的《证券公司压力测试指引》指出，证券 公司在遇到（ ）情形时，应当开展专项或综合压力测试。①重大对外投资或收购 ②重大对外担保③重大固定资产投资④利润分配或其他资本性支出

  A.①②③C.①②④

  B.①③④D.①②③④

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• 7证券公司在进行压力测试时，应当遵循以下（ ）原则。①全面性原则 ②实践性原则③审慎性原则 ④前瞻性原则

  A.①②③

  B.①③④

  C.①②④

  D.①②③④

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• 8（ ）是指在模拟历史上重大风险事件或重大压力情景，（ ）是指基于经验判断或数量模型模拟未来可预见的极端不利情况。

  A.敏感性分析历史情景法

  B.历史情景法假设情景法

  C.敏感性分析假设情景法

  D.假设情景法历史情景法

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• 9根据导致市场风险因素的不同，市场风险一般划分为（ ）。①利率风险 ②外汇风险③股票价格风险 ④商品风险

  A.①②③

  B.①③④

  C.①②④

  D.①②③④

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• 10期权风险取决于（ ）等因素。①基础资产的价格 ②离期权到期日的时间③基础资产价格波动性④无风险利率

  A.①②③C.①②④

  B.①③④D.①②③④

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