常用的市场风险限额包括（ ）。①交易限额 ②风险限额③止损限额 ④敏感度限额

试卷相关题目

• 1如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的 肥尾性越（ ），风险在相同的VaR水平上更（ ）。

  A.弱髙

  B.弱低

  C.强高

  D.强低

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• 2期权风险取决于（ ）等因素。①基础资产的价格 ②离期权到期日的时间③基础资产价格波动性④无风险利率

  A.①②③C.①②④

  B.①③④D.①②③④

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• 3根据导致市场风险因素的不同，市场风险一般划分为（ ）。①利率风险 ②外汇风险③股票价格风险 ④商品风险

  A.①②③

  B.①③④

  C.①②④

  D.①②③④

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• 4（ ）是指在模拟历史上重大风险事件或重大压力情景，（ ）是指基于经验判断或数量模型模拟未来可预见的极端不利情况。

  A.敏感性分析历史情景法

  B.历史情景法假设情景法

  C.敏感性分析假设情景法

  D.假设情景法历史情景法

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• 5证券公司在进行压力测试时，应当遵循以下（ ）原则。①全面性原则 ②实践性原则③审慎性原则 ④前瞻性原则

  A.①②③

  B.①③④

  C.①②④

  D.①②③④

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• 6声誉风险管理的方法包括（ ）。①事前识别与评估 ②应急机制③媒体沟通和信息披露 ④舆情监测分析

  A.①②③

  B.①③④

  C.①②④

  D.①②③④

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• 7国别风险管理体系包括（ )等基本要素。①董事会和高级管理层的有效监控②完善的国别风险管理政策和程序③完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程④完善的内部控制和审计

  A.①②③

  B.①③④

  C.①②④

  D.①②③④

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• 8系统性风险是与单体金融机构风险相对应的，通常具有（ ）等特征。②关联性 ④突发性①内生性③复杂性

  A.①②③

  B.①③④

  C.①②④

  D.①②③④

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• 9按照证券类机构业务类型分类，信用风险主要来自但不限于以下 ( )业务。①股票质押式回购交易、约定回购式证券交易、融资融券等融资类业务②互换、场外期权、远期、信用衍生品等场外衍生品业务③债券投资交易④非标准化债权资产投资⑤其他涉及信用风险的自有资金出资业务

  A.①②③

  B.①②③④

  C.①②③④⑤

  D.①③④⑤

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