在股指期货中，由于（    ），从制度上保证了现货价与期货价最终一致。

试卷相关题目

• 1在实践中，通常被用于风险管理的金融工程技术是（    ）。

  A.分解技术

  B.组合技术

  C.均衡分析技术

  D.整合技术

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• 2使用骑乘收益率曲线管理债券资产的管理者是以（    ）为目标。

  A.资产的流动性

  B.资产的收益性

  C.规避资产的风险

  D.用定价过低的债券来替换定价过高的债券

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• 3金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是（    ）。

  A.针对固定收益类产品设定“久期×额度”指标进行控制

  B.针对固定收益类产品设定“到期期限×额度”指标进行控制

  C.针对贷款设定“久期×额度”指标进行控制

  D.针对存款设定“久期×额度”指标进行控制

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• 4关于最优证券组合，下列说法正确的是（    ）

  A.最优证券组合是收益最大的组合

  B.最优证券组合是效率最高的组合

  C.最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合

  D.相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

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• 5与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明（    ）

  A.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差

  B.该组合位子市场线上方，该管理者比市场经营得好

  C.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

  D.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好

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• 6在股指期货套期保值中，通常采用（    ）方法。

  A.动态套期保值策略

  B.交叉套期保值交易

  C.主动套期保值交易

  D.被动套期保值交易

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• 7根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利的是（    ）。

  A.期现套利

  B.市场内价差套利

  C.市场间价差套利

  D.跨品种价差套利

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• 8针对股票分红，在股票分红期间持有该股票，同时卖出股指期货合约就构成一个（    ）策略。

  A.期现套利

  B.跨市套利

  C.Alpha套利

  D.跨品种价差套利

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• 9计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（    ）。

  A.德尔塔一正态分布法

  B.历史模拟法

  C.蒙特卡罗模拟法

  D.线性回归模拟法

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• 10证券公司的自营、受托投资管理、财务顾问和投资银行等业务部门的专业人员在离开原岗位后的（    ）内不得从事面向社会公众开展的证券投资咨询业务。

  A.1个月

  B.3个月

  C.6个月

  D.12个月

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